Мысль эта до того тревожила князя Цицианова, что он не вытерпел наконец, и в зимнее, ненастное время, еще не оправившись от тяжких болезней, сам двинулся под Баку с отрядом, в котором насчитывалась тысяча шестьсот штыков и десять орудий. (Это были два батальона Севастопольского полка, шесть рот девятого егерского полка, сто двадцать восемь человек Тифлисского и до двухсот казаков донских и линейных). Пароксизмы изнурительной лихорадки, повторявшиеся по нескольку раз в день, окончательно добивали здоровье Цицианова. Во время похода его нередко снимали с лошади и клали на землю; под снегом и дождем он выдерживал сильные припадки и потом догонял отряд на привалах.
Войска шли через Ширванское ханство, и Цицианов, так сказать, мимоходом присоединил его к русским владениям. Двадцать пятого декабря 1805 года Мустафа-хан ширванский подписал условия подданства, и теперь со стороны Каспийского моря оставалось покорить только Баку. Цицианов и приказал известить Гуссейн-Кули-хана бакинского, что идет с твердым намерением или взять город, или умереть под его стенами.
После трудного перехода через Шемахинские горы отряд вступил в границы Бакинского ханства и тридцатого января 1806 года остановился при урочище Нахар-Булаг. Отсюда князь Цицианов и потребовал сдачи города. Гуссейн-Кули-хан ответил, что безусловно отдается милосердию русского государя, но втайне он замышлял гнусное и черное злодейство.
Наступил день, назначенный для сдачи Баку. Утром восьмого февраля 1806 года главнокомандующий в полной парадной форме и в сопровождении лишь небольшого караула, назначенного для занятия крепости, приблизился к колодцу, отстоявшему на полуверсту от города. Здесь ожидали его бакинские старшины, которые подали ему ключи от городских порот и просили лично успокоить хана насчет его участи. Главнокомандующий ответил, что рад увидеть старого знакомого, и возвратил ключи с тем, чтобы Гуссейн вручил ему их лично. Хан не замедлил выехать из крепости, и Цицианов доверчиво пошел к нему навстречу без свиты, сопровождаемый только своим адъютантом, подполковником Эристовым, и одним казаком. Но едва Цицианов приблизился к хану, спутники последнего, бывшие верхом, вдруг бросились на него – и он упал, убитый наповал выстрелом из пистолета. Та же участь постигла и Эристова. Бакинцы с крепостной стены приветствовали убийство радостным криком и залпом из всех орудий по отряду, стоявшему у колодца. Между тем убийцы подхватили тела и умчали их с собой. Наступила критическая минута, в которую решался вопрос о достоинстве, чести и славе русского имени. К сожалению, оставшийся старшим в отряде генерал-майор Завалишин оказался ниже своей задачи и малодушно, под предлогом недостатка провианта и большого числа больных – как будто бы этих обстоятельств не существовало при Цицианове, – поспешно отступил от крепости вместо того, чтобы немедленным и грозным штурмом отомстить за смерть главнокомандующего. Он посадил войска на суда и, бросив Закавказье, отплыл с ними в Дагестан, в шамхальские владения, откуда с трудом пробрался на Линию. Так кончился этот несчастный поход, в котором восточное вероломство погубило одного из лучших русских людей и военачальников.
«Голова генерала Цицианова, полная отваги и предприимчивости, и руки его, крепкие мышцами, распространявшие власть, – говорит персидский историк, – были отсечены от трупа и отправлены в Ардебиль, а оттуда с большим торжеством препровождены в столицу, Тегеран, к персидскому шаху». Тело же его было зарыто у ворот самой Бакинской крепости, где долгое время виднелась могила грозного русского главнокомандующего. Цициа-нов как будто предчувствовал свою кончину. Незадолго перед тем он писал к своему другу Василию Николаевичу Зиновьеву: «Государь ко мне весьма милостив и обещает отсель меня взять к себе... Помолись, чтобы я выехал цел или жив. Я выведу тебе славную лошадь под именем Заид-хан, роста большого, езды прекрасной, и тебе она по завещанию назначена, хотя бы я здесь умер или убит был. Я считаю тебя ездоком и охотником, а она моя любимая лошадь, и я всегда на ней бывал в сражениях».
Генерал Ладынский рассказывает также странный случай, которого был очевидцем. Когда Цицианов собирался в поход под Баку, ему проездом пришлось довольно долго жить в Елизаветполе. Там каждую ночь на крыше его сакли появлялась собака и страшно выла. Ее убили, но на место ее стали являться другие, и зловещие завывания их по ночам не давали покоя больному князю. Встревоженный, Цицианов приказал перебить всех собак в Елизаветполе. Собак перебили, но суеверные ожидания, вызванные этим загадочным фактом, к несчастью, исполнились...
Впоследствии, когда Баку был взят генералом Булгаковым, прах знаменитого кавказского героя был предан погребению в тамошней армянской церкви, а спустя еще шесть лет новый главнокомандующий маркиз Паулуччи перенес его в столицу Грузии, и тело князя Цицианова покоится ныне в тифлисском Сионском соборе.