Свадьбу Александра и Елизаветы Алексеевны — так была наречена принцесса при принятии православия, — отпраздновали 19 сентября 1793 года. Венчание проходило в церкви Зимнего дворца с необыкновенной пышностью. Короны над головами новобрачных держали граф Шувалов и князь Безбородко.
Молодые были очень красивы. Стройный Александр, затянутый в парадный кавалергардский мундир, который ему необыкновенно шел, благожелательно улыбался. Елизавета, в белоснежном платье с розами в белокурых волосах, была ему под стать.
Восторг был всеобщим. Когда новобрачные под звуки специально сочиненного Державиным для этого торжественного случая марша «Александр, Елизавета!» спускались по парадной лестнице, направляясь на молебен в Казанский собор, приветственные крики огромной толпы, собравшейся на их пути, заглушали гром оркестра.
После Александра настал черед Константина. Летом 1795 года на смотрины в Петербург были вызваны принцессы Саксен-Кобургские: София-Антуанетта, которая впоследствии вышла замуж за Александра Вюртембергского и провела всю жизнь в России, и Юлия. Екатерине их представили перед спектаклем в Эрмитаже.
Герцогиня Кобургская, сопровождавшая дочерей, чувствовала себя бедной родственницей среди блестящей толпы екатерининских вельмож, столпившихся у дверей, чтобы первыми увидеть принцесс. Все знали, что ее дорожные расходы, включая придворные платья для принцесс, были оплачены Екатериной. Довольно скованно вели себя и ее дочери, однако молодость искупала видимые недостатки их воспитания. Раньше всех освоилась младшая из принцесс. На балу в Зимнем дворце она подошла к Елизавете, ласково потрепала ее за мочку уха, прошептав по-немецки: «Какая ты милашка». Елизавете понравилась эта непосредственность, они быстро подружились. Днями напролет девушки болтали, вспоминая жизнь в Германии, по которой очень скучали.
Между тем сватовство шло ни шатко, ни валко. Герцогиня явно раздражала Екатерину. Константин тоже колебался. Только через три недели он остановил свой выбор на младшей из принцесс — Юлии. Та, в свою очередь, не выглядела от этого счастливой, тем более, что Константин и не думал соблюдать правил приличия по отношению к принцессе.
Он приходил к свой суженой ежедневно ровно в 10 часов утра и во время завтрака заставлял ее играть на клавесине свои любимые военные марши. Музыканты придворного оркестра аккомпанировали ей на барабане и трубах. Этим его знаки внимания и ограничивались. Когда музыкантов под рукой не оказывалось, Константин демонстрировал привязанность к принцессе, больно щипая ее за руку, а иногда даже кусая ее.
Особенно он разошелся после свадьбы, которую сыграли в феврале 1795 года. Принцесса была наречена Анной Федоровной. Молодые поселились в Мраморном дворце, однако поведение новобрачного, почувствовавшего себя хозяином в доме, показало, что за ним нужен глаз да глаз. Как-то Екатерине донесли, что Константин развлекался тем, что стрелял в манеже дворца живыми крысами, которых заряжали в пушки. Вернувшись в начале осени из Царского Села, императрица поселила молодых поближе к себе — в апартаментах, прилегающих к Эрмитажу.
Екатерина раньше других поняла, что браки ее внуков были заключены слишком поспешно, для того чтобы стать счастливыми.
Лето 1796 года Александр и Константин с молодыми супругами провели в Александровском дворце Царского Села, специально построенном Екатериной для старшего внука. Накануне переезда императрица пригласила к себе Варвару Николаевну Головину, муж которой стал гофмейстером двора великого князя Александра Павловича, и попросила ее поселиться вместе с великокняжеской четой. Головина, боготворившая императрицу, с готовностью согласилась.
— Я рада, что именно вы так близки к моей старшей невестке, — сказала Екатерина. — Вы видите молодых каждый день, скажите мне, действительно ли они любят друг друга, довольны ли они друг другом?
Головина ответила лишь то, что могла ответить.
— Мне кажется, что великий князь и его молодая супруга вполне счастливы.
Положив свою руку поверх руки Головиной, Екатерина произнесла тоном, который обличал крайнее душевное волнение, фразу, навсегда оставшуюся в памяти графини:
— Я знаю, вы не тот человек, который разъединяет любящих. Я все вижу и знаю гораздо больше, чем вы можете себе представить. Моя признательность к вам будет длиться вечно.
Головина была тронута до глубины души. Ее и саму все более беспокоило то, как складывались отношения между Александром и Елизаветой. После замужества великая княгиня очень похорошела. Когда она появлялась на людях, ее ангельское лицо, грациозные движения, легкая походка привлекали внимание всех. Всех, кроме великого князя.