Обосновавшись в Гатчине, Павел принялся тотчас же перестраивать и переделывать все на свой лад. Перед дворцом был устроен обширный плац, засыпанный гравием. Каждое утро великий князь принимал здесь вахтпарады гатчинского гарнизона. С внешней стороны плац ограничивал кронверк, укрепленный массивными гранитными глыбами, и ров, через который были перекинуты два каменных мостика. Архитектор Бренна, приглашенный для перестройки дворца, нарастил башню и удлинил галерею в соответствии с рыцарско-романтическим вкусом нового владельца.
В Гатчине Павел провел самые тяжелые годы своей жизни. Часами сидел он в своем овальном кабинете, погруженный в чтение Библии, в особенности Псалмов и Пророков. Особенно трогали его истории о древних израильских царях, несправедливо отрешенных от престола, об обиженных и коварно обманутых героях. Предаваясь тяжелым размышлениям о прошедшем, настоящем и будущем, «русский Гамлет» с все возраставшим нетерпением ожидал минуты воцарения, опасаясь ежедневно, чтобы власть не ускользнула из его рук.
К середине 80-х годов дремавшее в его душе подозрение в том, что мать собирается отрешить его от престола, превратились в уверенность. Собираясь зимой 1788 года в финляндский поход, он составил завещательное письмо и оставил его жене, великой княгине Марии Федоровне. Этот редкий по откровенности документ приоткрывает завесу над тем, что творилось в душе Павла Петровича. Находясь во власти тяжелых предчувствий, вызванных преувеличением опасностей, которые ждали его в Финляндии, он (как в 1781 году Панину) поручил жене на случай внезапной кончины Екатерины «собрать при себе в одно место весь собственный кабинет и бумаги государыни, запечатать их государственной печатью, приставить надежную стражу и сказать волю мою, чтобы наложенные печати оставались в целости до моего возвращения. Буде бы в руках правительства или какого-нибудь частного человека остались мне неизвестные какие бы то ни было повеления, указы или распоряжения, в свет не изданные, оным до моего возвращения остаться не только без всякого и малейшего действия, но и в той же непроницаемой тайне, в какой по тот час сохранялись».
Впрочем, предусмотрительность, проявленная Павлом, оказалась напрасной. Пребывание его в действующей армии было, как известно, недолгим. В Финляндии Павел чувствовал себя таким же лишним и ненужным человеком, как и в Петербурге. Это окончательно надломило его. Обида несносная коверкала душу, затмевала разум.
Возвращенный из армии строгим приказом Екатерины, Павел зажил в Гатчине анахоретом. Почитая себя несправедливо отстраненным от государственных дел, он не стеснялся отныне открыто критиковать действия Екатерины. Слова его, нередко в искаженном и преувеличенном виде немедленно становились известными, благодаря стараниям находившемуся при малом дворе множеству штатных и добровольных шпионов и наушников. При большом дворе Павел появлялся теперь чрезвычайно редко, приезжая в Петербург только на зиму — к Екатерининому дню — 24 ноября. Когда, обычно в начале февраля, он покидал столицу, все, начиная с камер-лакеев и кончая императрицей, вздыхали с облегчением.
Особенно пагубными оказались 90-е годы. Французская революция перевернула весь склад мышления и психики Павла. Не понимая ни логики, ни смысла происходившей на его глазах грандиозной ломки мира, он принялся строить в Гатчине модель новой России, в которой не было места либерализму, гнилой распущенности екатерининского двора.
Примером служила Пруссия, казавшаяся Павлу единственным оставшимся в Европе незыблемым бастионом порядка и дисциплины. Гатчина превратилась в огромный военный лагерь, где все было устроено по прусскому образцу: казармы, кордегардии, гауптвахты. На каждом шагу путь преграждали шлагбаумы, окрашенные в черный, оранжевый и белый цвета, как в Потсдаме. Возле них свечками стояли часовые, обряженные в странную, будто срисованную со старых картинок, форму эпохи Фридриха-Вильгельма I. В 1796 году гатчинские войска состояли из шести батальонов пехоты, егерской роты, четырех кавалерийских полков, пешей и конной артиллерии при 12 орудиях. Имелся и морской батальон. Всего в гатчинском гарнизоне числилось две с половиной тысячи человек, в том числе девятнадцать штабов и сто девять обер-офицеров.
Новая Россия строилась под дробь барабана и заунывный свист флейты. По средам — маневры, на которых обязательно присутствовали великие князья Александр и Константин, ставшие командирами гатчинских батальонов. В жару и стужу, зной и зимнюю слякоть солдаты в темно-зеленых длиннополых мундирах с синими обшлагами, отбивали шаг на плацу. Офицеры в непомерной величины шляпах, сапогах, с голенищами выше колен и перчатках, закрывающих локти, с казарменным вдохновением задавали ритм коротенькой тростью.