Эти слова не могли утешить Волынского. Надежда при частых непосредственных сношениях с императрицею выказать свое усердие и затмить всех своими способностями исчезла. Особенно сердился он на императрицу за головинское дело: Анна поручила ему под рукою разузнать о поступках адмирала Николая Головина, президента Адмиралтейской коллегии; Волынский донес, что Головин взял с одного иностранца 7000 рублей, но донос остался без всякого действия, и Головин, узнавши об нем, сделался смертельным врагом Волынского. Для достижения своих честолюбивых целей Волынский стремился приобрести полное доверие императрицы, но оказывалось, что никакого доверия не было, Анна выдавала его. И российский императорский кабинет-министр с завистию говорит о независимом положении польского пана:. «Вот как польские сенаторы живут: ни на что не смотрят и все им даром; польскому шляхтичу не смеет и сам король ничего сделать, а у нас всего бойся».
К этим неприятностям присоединилась постоянная нужда в деньгах; доходов недоставало на петербургскую жизнь кабинет-министра, он принужден был занимать деньги. Волынский так объясняет причины расстроенного состояния своих дел: «Когда я был посажен в тюрьму в Турции (с Шереметевым и Шафировым), отец мой, имев меня, одного сына, опечалился и впал в параличную болезнь, отчего и язык отнялся у него. В то время мачеха моя, которая была весьма непотребного состояния, разорила дом весь, разогнала людей и деревни, так что мне по смерти отца моего от 800 дворов крестьян осталось 37. Свидетель 601, что со всех моих деревень 500 рублей доходу ныне не имею, и редкий год, чтоб я и Москве и в деревнях на 300 или 400 рублев хлеба не купил. Во весь мой век ни едино благополучие мне не воспоследовало, кроме одних убытков, и что больше себе чести получал, тем более долгов присовокупил: чем больше прилагаю трудов, тем больше ненависти и злобы вместо всякой помощи нажил».
Но человек с такою энергиею, как Волынский, не мог предаваться бездейственному отчаянию: он писал проекты и читал их в небольшом кругу образованных и преданных ему людей. Этот кружок состоял из известного нам графа Платона Мусина-Пушкина, президента Коммерц-коллегии, Федора Соймонова, обер-штер-кригс-комиссара, Андрея Хрущова, советника, и Петра Еропника, архитектора. Эти люди своими похвалами возбуждали в Волынском блестящие надежды: ему уже мечталось, какое могущественное впечатление произведут его труды, как все должны будут преклониться пред его дарованиями, как прославится его имя. Главное место между его трудами занимало «Генеральное рассуждение о поправлении внутренних государственных дел», разделенное на шесть частей: 1) об укреплении границ и об армии, 2) о церковных чинах, 3) о шляхетстве, 4) о купечестве, 5) о правосудии и 6) об экономии. Приведем из него несколько мыслей: «Мы, министры, хотим всю верность на себя принять и будто мы одни дела делаем и верно служим. Напрасно нам о себе так много думать: есть много верных рабов, а мы только что пишем и в конфиденции приводим, тем ревность и других пресекаем, и натащили мы на себя много дел и не надлежащих нам, а что делать — и сами не знаем». Переходя к Сенату, Волынский требовал уничтожения генерал-прокурора, как препятствующего свободной деятельности сенаторов; требовал увеличения числа сенаторов, которые должны ежегодно обозревать все губернии для усмотрения тамошних непорядков. Относительно армии требовал поселения ее на границах в слободах. Требовал распространения просвещения между духовенством и шляхетством: для духовенства учредить академии, а знатное шляхетство посылать за границу учиться разным наукам и правам, чтоб у нас были свои природные министры. Учредить по приходам сбор для содержания священников, чтоб им не нужно было заниматься хлебопашеством. Ввести шляхетство в духовный и приказный чин, потому что до сих пор в канцеляриях все люди подлые. Купечество защищать от воеводских обид; восстановить магистрат и т.д.