А Ленин писал Коллонтай в середине декабря 1914 года: "Бесполезно выставлять добренькую программу благочестивых пожеланий о мире, если не выставлять в то же время и на первом месте проповедь нелегальной организации и гражданской войны пролетариата против буржуазии… Европейская война принесла ту великую пользу международному социализму, что наглядно вскрыла всю степень гнилости, подлости и низости оппортунизма, дав тем великолепный толчок к очищению рабочего движения от накопленного десятилетиями мирной эпохи навоза".
Шура отправила сына в Россию, а сама уехала в Швецию, где был в то время Шляпников. Но когда он был рядом, то быстро надоедал, зато, когда его не было, Александра чувствовала себя тоскливо и одиноко. Даже очень скромный стокгольмский Hotel de Poste, в котором она сначала остановилась, оказался теперь не по карману. Денежные переводы из России перестали поступать, что вынудило ее перейти в более дешевый пансион "Карлссон". Приходилось зарабатывать на жизнь литературным трудом.
В одной из статей, опубликованных в Швеции, она писала, объясняя, почему правительствам воюющих стран удается вести за собой массы: "Национальные чувства, которые искусственно подогреваются капиталистами <…> во всех странах мира при помощи церкви и печати, а также проповедуются в школах, в семье и в обществе, имеют, по-видимому, более глубокие корни среди народа, чем представляли себе интернационалисты. <…> Получается, что правительства буржуазных государств лучше знали психологию народа, чем сами представители демократических и рабочих масс".
Но из Швеции в ноябре 1914 года ее выслали за революционную агитацию без права возвращения когда-либо. "Вломились утром, в восемь часов, — записала она в дневнике про свой неожиданный арест. — Формально за статьи, за выступления на собраниях и за то, что у меня с утра до вечера толкался народ — русские и шведы. Обвиняюсь в нарушении шведского нейтралитета и злоупотреблении гостеприимством <…>". Ее хотели выслать в Финляндию, то есть фактически в Россию, прямо в объятия полиции, но после протеста влиятельных шведских друзей отправили обратно в Копенгаген.
28 ноября Коллонтай писала Ленину: "Мой арест и высылка вызваны были формально статьей о войне и наших задачах в антимилитаристском шведском журнале, но, кажется, настоящим поводом послужила моя речь на эту же тему на закрытом партийном шведском собрании. Говорила я в понедельник, а в пятницу меня уже арестовали, таскали по тюрьмам (Стокгольм, Мальмё) и препроводили с полицией в Копенгаген…
Консервативная шведская пресса использовала этот инцидент, чтобы поднять травлю на шведских товарищей, особенно на Брантинга… Пишут, что Брангинг запятнал себя дружбой с русской "нигилисткой", ведущей антимилитаристскую пропаганду в ту минуту, когда Швеция должна быть "сильна"".
Коллонтай выгнали из Швеции навсегда, не подозревая, что через шестнадцать лет она вернется в Стокгольм с триумфом.
Из Копенгагена Александра написала сыну:
"Михенька, милый!
Копенгаген мне совсем не нравится. Теперь он еще грязнее, чем летом, а хороших пансионов совсем нет. С радостью уехала бы в Англию, да пугает дорога — 7 дней ехать. Не нравится мне здесь и то, что люди какие-то сухие, холодные…"
Пока же в Дании было невесело. "Все время ворчала в Стокгольме, — самокритично записала она в дневнике, — что Шляпников мешает работать. Теперь жизнь наказала. Никто не мешает. Никому нет дела до меня. А не работается". Вызвала Шляпникова из Стокгольма, и он с радостью приехал. Александра записала в дневнике: "С А. отношения лучше, чем были раньше. Теплее. Пожалуй, ближе. Я ему много помогаю в его работе… Из него может выйти лидер, подлинный лидер. Ведь все данные есть".
Вдвоем, с Шляпниковым за бутылкой дешевого вина встретили Новый 1915 год, и Александр уехал в Стокгольм. "Я сейчас, как школьница, оставшаяся без гувернантки, — призналась Александра в дневнике сразу же после отъезда Шляпникова. — Одна! Это такое наслаждение!.. <…> Мне казалось, я просто не вынесу этой жизни вдвоем. Приспособилась, однако. Подкупила его ласка (всегда одно и то же! Всегда на это попадаешься!). Потом появились тысячи нитей. Ах, я даже люблю его, совсем нежно люблю. Но до чего, до чего я была бы счастлива, если б он встретил милое, юное существо, ему подходящее. <…> Только после отъезда А. я начала по-настоящему работать".
По предложению руководителей норвежских социалистов Александра переехала в Норвегию. Пришлось добираться паромом до Мальмё, где в начале февраля 1915 года она высадилась на запретный шведский берег. Там ее ждал предупрежденный заранее Шляпников. Он довез Александру в поезде до Гетеборга и вернулся в Стокгольм, а Коллонтай отправилась в Христианию (нынешнее Осло). Там ее встретили норвежские друзья.