В столице империи Кристиан фон Шальбург был определен в кадетский корпус – во многом здесь сыграли свою роль связи матери. В 1915 году он был представлен императору Николаю II – об этом событии Шальбург сохранил воспоминания на всю жизнь. А кроме того, его мать была в хороших отношениях с сестрой последнего российского монарха – великой княжной Ольгой Александровной, так что связи у семьи Шальбургов были достаточно обширные и за будущее маленького Константина можно было особо не волноваться. Впереди была обычная для его круга карьера – кадетский корпус, военное училище, служба в императорской Лейб-гвардии, спокойная старость в генеральских чинах. Но всему этому сбыться было не суждено. Наступил 1917 год, Николай II отрекся от престола, к власти пришло Временное правительство, как оказалось абсолютно не способное удержать в руках огромную державу. Страна стремительно катилась в пропасть, и, наконец, в октябре 1917-го во главе страны встали большевики. Для множества дворянских семей это стало катастрофой – они моментально потеряли все: состояние, положение в обществе, привычную жизнь. Семье Шальбургов еще крупно повезло – все-таки отец Константина был датчанином и их не тронули. А вот многие из родственников Елены Васильевны Шальбург были схвачены и расстреляны – у нее вообще было множество родственников, практически вся аристократия, многие служили в гвардии, а против гвардейцев у большевиков было особое предубеждение.
В 1918 году семья Шальбургов – отец, мать, Кристиан и его сестра – наконец получила разрешение на выезд за границу и благополучно добралась до Дании. В этой небольшой и спокойной европейской стране после русской революции осело значительное число эмигрантов, в основном из аристократии. Вся русская диаспора вращалась вокруг последней вдовствующей императрицы Марии Федоровны, которая была урожденной датской принцессой Дагмар и теперь жила в одной из флигелей королевского дворца, получая небольшую пенсию, назначенную ей ее братом, царствующим датским монархом Кристианом Х Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургом.
Мальчику было всего 12 лет, когда он лишился родины, – и тех, кто это сделал, он искренне и со всем присущим молодости пылом ненавидел. Они разрушили тот мир, в котором он жил, убили и бросили в застенки знакомых и родственников его родителей, они расстреляли императора, перед которым Кристиан преклонялся, и убили его семью. Шальбурги вращались в кругах русской эмиграции, и темы, муссируемые здесь, только подливали масла в огонь: леденящие душу истории о зверствах «чрезвычайек», о массовых расстрелах и повальном голоде, о тысячах и тысячах смертей только укрепляли Кристиана в его мнении – эта власть не имеет права на существование.
В Дании Шальбурги были быстро натурализованы и стали полноправными подданными Кристиана Х короля Дании, Вендеса и Готы, герцога Шлезвигского, Гольштейнского, Стормарнского, Дитмарсенского, Лауенбургского и Ольденбургского – ведь глава семейства был природным датчанином, да и связи у семьи Шальбургов были обширные, в том числе и при королевском дворе. Кристиана отдали в престижный иезуитский колледж в Копенгагене, где он и проучился до 1920 года. В 1923 году Кристиан сдал экзамен уровня «А», то есть получил свидетельство о среднем образовании. На семейном совете было решено, что молодой человек должен продолжить образование и стать врачом. Однако самого Кристиана столь мирная, хотя и крайне перспективная, профессия, обещавшая хороший достаток, привлекала мало. Он хотел стать военным. Позже, уже будучи курсантом Военной академии, он записал в своем дневнике:
«Я чувствовал, что мой долг отомстить за мою семью и за ту страну, которую я всегда так любил. Именно поэтому я выбрал военную карьеру в надежде, что позже я смогу с оружием в руках бороться против большевизма, вступив в ряды Белой армии или армии какой-либо другой страны, которая будет бороться с большевизмом. Из года в год я тешил себя надеждой, что вот сейчас большевизму придет конец – ведь каждому было понятно, что в конце концов Россия должна стать цивилизованной страной. Сегодня 70% населения может уже читать и писать слово „Советы“, но в то же время 70% всех детей между 11 и 17 годами в России болеют сифилисом. Каждый из нас должен был умереть за своего императора, и то, что мы не сделали этого, – наш величайший позор, который нам предстоит смыть кровью. Этого можно добиться, только одержав победу над его убийцами или погибнув в попытке ее одержать».