Андерсен намеревался после выхода из Буэнос-Айреса идти на юг, а затем, в районе 42 и 43° южной широты — в зоне действия штормовых ветров, которые постоянно дуют на «ревущих сороковых» широтах. С точки зрения здравого смысла решение Андерсена как капитана парусного судна было правильным. Именно таким маршрутом ходили из Южной Америки в Австралию клипера и четырехмачтовые барки. К тому же «Копенгаген» не раз следовал этим путем в Австралию, неделями гонимый на восток ураганными ветрами. Даже с наглухо зарифленными парусами он показывал превосходную для парусника его класса скорость — 16 узлов.
Но капитан опасался не шторма. Гигантские антарктические айсберги тревожили Андерсена. Ледяные глыбы, иногда достигающие в длину нескольких миль, высотой до 50 м, отколовшись от вечных ледников Антарктиды, совершали в этих водах свой медленный дрейф на север. Именно айсберги были настоящим бичом судоходства в этих широтах (к югу от 43°). Проложить курс севернее этой широты — значит лишиться столь выгодного попутного ветра. Кто знает, не встретятся ли там айсберги? Бывали случаи, когда они в своем дрейфе достигали 40° южной широты.
В полдень 14 декабря 1928 г. «Копенгаген» снялся с якоря и взял курс на Австралию. В порт назначения — Аделаиду — барк не пришел, не появился он и в других портах мира.
Сначала думали, что капитан Андерсен изменил свое решение и повел судно в порт Кейптаун. Предполагали, что кто-то из экипажа мог заболеть и, чтобы оказать заболевшему медицинскую помощь, капитан поспешил доставить его на берег. Но почему тогда капитан барка не поставил об этом в известность судовладельцев по радио? Ведь радиостанция «Копенгагена» имела радиус действия 1200 миль.
Хозяевам Восточно-Азиатской судоходной компании было известно, что переход барка из Буэнос-Айреса должен занять 42–45 дней. Но прошло 2 месяца, а в порт назначения «Копенгаген» все еще не прибыл.
Предполагали, что парусник попал в неблагоприятные условия, задерживается из-за сильных штормов, а радиостанция по каким-то причинам вышла из строя.
В феврале 1929 г., когда беспокойство за судьбу парусника переросло в тревогу, Восточно-Азиатская судоходная компания запросила капитанов всех судов, которые вернулись в Европу из южной части Атлантики и Индийского океана. Откликнулись капитаны норвежского парохода «Вильям Блюмер» и английского — «Сити оф Окленд». Первый сообщил в правление компании, что 21 декабря 1928 г. его радист принял сообщение с борта «Копенгагена». Андерсен передавал, что на борту парусника все в порядке, экипаж чувствует себя хорошо и готовится встретить в море Рождество. Передав привет команде «Вильяма Блюмера», датский капитан сообщил, что «Копенгаген» направляется в Аделаиду, где примет груз пшеницы и совершит плавание в Европу вокруг мыса Горн. Радиосвязь между судами была отличной: «Копенгаген» находился всего в 100 милях к северу от норвежского парохода. Это сообщение с борта парусника приняла также радиостанция парохода «Сити оф Окленд».
Оказалось, что разговор с норвежцем был последней передачей с борта «Копенгагена». После 21 декабря никто в эфире его позывных не слышал… Компания каждый день посылала запросы в эфир через мощные станции Буэнос-Айреса, Кейптауна, Фримантла и через радиостанции судов, находившихся в океане между этими портами. На продолжавшие поступать из Дании запросы о судьбе «Копенгагена» капитаны судов, вернувшись в европейские воды, заявляли, что за время плавания между Аргентиной и Австралией парусник им не встречался…
Капитаны английского парохода «Гораций» и немецкого «Хейдельберг» сообщили, что в конце декабря в южной части Атлантического океана, между 42 и 43° они видели огромные айсберги. Это сообщение насторожило руководство Восточно-Азиатской компании. Действительно, «Копенгаген» мог затонуть в результате столкновения с айсбергом, а команда, видимо, ожидает спасения на необитаемых островах Южной Атлантики!
Немедленно был зафрахтован английский грузовой пароход «Дюкальен», на котором установили сверхмощный радиопередатчик. В состав экипажа входила специальная поисковая партия датских добровольцев. Капитану парохода было предписано пройти от Буэнос-Айреса до Аделаиды по маршруту «Копенгагена». Он должен внимательно наблюдать за морем, а при обнаружении каких-либо подозрительных плавающих предметов поднять их на борт и доставить в Данию.