К удивлению немцев, герцог и герцогиня отплыли на Багамы вечером 1 августа на американском лайнере «Экскалибур». В донесении министру иностранных дел Риббентропу, свидетельствовавшем о провале миссии, Шелленберг на следующий день сообщал, что он предпринимал все меры до последнего момента, чтобы предотвратить отъезд. Брата Франко, который был испанским послом в Лиссабоне, уговорили сделать последнюю попытку отговорить герцога не покидать Лиссабон. Автомобиль с личными вещами герцога был задержан и, как утверждает Шелленберг, прибыл к лайнеру с большим опозданием. Немцы распространили слухи, что в лайнер заложена бомба замедленного действия. Португальские власти задержали отправку лайнера, пока не осмотрели весь корабль сверху донизу в поисках этой мифической бомбы.
Тем не менее герцог Виндзорский с супругой в тот же вечер отплыли. Нацистский заговор сорвался. Шелленберг в своем последнем донесении Риббентропу писал, что срыв плана произошел в результате влияния на герцога Монктона, «краха испанского варианта» и «умонастроений самого герцога».
В захваченных досье немецкого министерства иностранных дел имеется еще один документ по этому делу. 15 августа немецкий посол в Лиссабоне телеграфировал в Берлин: «Доверенное лицо только что получило телеграмму от герцога с Багамских островов, в которой тот просит сообщить ему пароль, едва возникнут обстоятельства, благоприятные для принятия нужных акций. Следует ли давать ответ?»
Никакого ответа на Вильгельмштрассе обнаружено не было. К середине августа Гитлер принял решение завоевать Англию силой оружия. И не было необходимости искать нового короля для Англии. Островом, как и всеми другими завоеванными территориями, будут управлять из Берлина. Так или примерно так думал Гитлер.
Такова эта любопытная история, изложенная в секретных немецких документах и дополненная Шелленбергом, человеком, менее всего заслуживающим доверия, хотя вряд ли он стал бы придумывать для себя столь нелепую, по его признанию, роль.