Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих

Первым ее сформулировал Ральф Нельсон Эллиотт в 1939 г. В этой теории, основанной на числах Фибоначчи, утверждается, что ценовые модели складываются в последовательность из пяти волн в направлении основного тренда (роста) и трех волн – в обратном направлении (при коррекции рынка), формируя полную последовательность из восьми волн.

Восходящий треугольник

Восходящий треугольник – это модель консолидации, в рамках которой диапазон котировок становится все уже и уже. Минимумы цен растут, а максимумы остаются примерно горизонтальными. Это, как правило, говорит о бычьем настрое игроков.

«Вымпел»

Модель продолжения тренда, напоминающая «флаг». Однако «вымпел» похож на симметричный треугольник и действует как «период отдыха» цен, перед тем как они (обычно) возобновят свое движение в направлении тренда.

«Голова и плечи»

Ценовая модель разворота тренда, напоминающая человеческую голову (самый высокий пик) и плечи с двух сторон от нее (более низкие пики). Если цена прорывает линию «шеи», соединяющую впадины (уровень поддержки), модель считается завершенной, что говорит о предполагаемом движении котировок вниз. Когда эта модель возникает на графике «вверх ногами», она называется «обратные, или перевернутые, голова и плечи».

«Голубые фишки»

Так часто называют акции, входящие в индекс Dow Jones Industrial Average. Это название берет начало от игры в покер, где фишки голубого цвета имеют наивысшую стоимость. Такие акции еще называют «стоимостными» акциями. Как правило, они растут с долгосрочной перспективе, по ним платят дивиденды, а их эмитенты считаются «иконами» американской экономики.

Гэп

Разрыв в графике цен, диапазон котировок, в котором не было заключено сделок. Гэп вверх происходит в случае, когда рынок/акции открываются и продолжают торговаться на более высоком уровне, чем цена закрытия предыдущего дня. В терминах анализа графиков «японских свечей» этот гэп называется «растущее окно» и считается признаком бычьего настроя игроков. Гэп вниз – это когда рынок/акции открываются ниже, чем минимальная цена предыдущего дня, и продолжают торговаться ниже, и это – медвежий признак. Есть три типа гэпов: на отрыв, продолжения и истощения.

Гэп истощения

Разрыв в ценах или растущее/падающее окно (в терминологии графиков «японских свечей»), который случается в конце тренда и свидетельствует о его окончании. Часто встречается на графиках акций, очень быстро выросших за короткое время.

Гэп на отрыв

Разрыв цен (гэп) – вверх или вниз, – который следует после формирования крупной ценовой модели. Такой гэп может предсказывать серьезное движение котировок.

Гэп продолжения

Ценовой разрыв, обычно появляющийся в середине восходящего или нисходящего тренда. Также его называют «измерительный гэп».

«Гэп разворота»

Модель на графике цен, которая возникает, когда минимальная цена текущего торгового дня выше максимальной цены предыдущей сессии, а текущая цена закрытия ниже цены открытия.

Дата истечения срока действия

День, в который заканчиваются срок действия опциона и право его исполнения.

«Двойная вершина»

Эта модель разворота образует два заметных пика и напоминает букву «М». Она считается полностью сформированной, когда цены проходят последний отрезок и опускаются ниже средней точки «М». Фигура говорит о медвежьем настрое рынка. Противоположностью «двойной вершины» является фигура «двойное дно», напоминающая букву W. Она свидетельствует о бычьем характере предстоящих торгов.

День ключевого разворота

Если акции двигаются в рамках восходящего тренда, ключевой разворот происходит тогда, когда торги открываются на новом максимуме (по сравнению с максимальной ценой предыдущего торгового дня), а затем закрываются ниже, чем минимальная цена предыдущего торгового дня. Если акции двигаются вниз, то вначале открываются ниже минимальной цены предыдущего дня, а затем закрываются выше цены закрытия предыдущей торговой сессии. В терминах свечного анализа это комбинация «поглощение». Чем шире диапазон и выше объем, тем больше шансов, что вскоре тренд развернется.

День с уменьшающимся диапазоном цен

Его легко заметить на ценовом графике: это день, ценовой диапазон которого полностью помещается в ценовой диапазон предыдущего дня.

Дивергенция

Возникает на графике, когда индикаторы двигаются в противоположном или ином направлении, нежели цены. Например, цены могут зафиксировать очередной максимум выше предыдущего, в то время как RSI (индекс относительной силы) или стохастик двигаются вниз. В случае дивергенции можно ожидать скорого разворота цен в направлении, указанном индикатором/осциллятором.

Долгосрочный доход от прироста капитала

Прибыль или доход в результате продажи акций или паев, которые были в собственности более года.

Доход

Поступления в виде процентов по облигациям или дивидендов по акциям.