Еще 9 июня 1942 года между Франко и новым послом США в Испании Карлтоном Хейсом состоялась примечательная беседа. После вручения верительных грамот (кроме Франко, присутствовали Суньер и официальный переводчик барон де ла Торрес) состоялась беседа. Хейс спросил, может ли Франко спокойно относиться к такой перспективе, как господство на всем континенте нацистской Германии с ее фанатическим расизмом и антихристианским язычеством. Франко ответил, что это не совсем приятная перспектива для него самого и для Испании, но он надеется, что Германия сможет пойти на какие-то уступки западным державам и установить какого-либо вида «баланс сил» в Европе. «Франко настаивал, что опасность для Европы и Испании исходит не столько от нацистской Германии, сколько от русского коммунизма. Испания не столько желает победы оси, сколько поражения России»
За год многое изменилось. 1 мая 1943 года новый германский посол в Испании Дикхоф сообщал в Берлин: «Бросалось в глаза, что каудильо, очевидно, не совсем верит в возможность полного разгрома Советов; он неоднократно говорил об огромных пространствах страны и ее человеческом потенциале, и вообще в его рассуждениях нельзя было не слышать скептической ноты». Он, по словам Дикхофа, «не видит, каким образом могут быть сокрушены Англия и Америка»
Франко повторил свой излюбленный миф о «вмешательстве русских агентов» в испанскую гражданскую войну, чем и объяснял свое присоединение к Антикоминтерновскому пакту. Далее он подробно перечислил все случаи своих «расхождений» с Германией и напомнил о его «протесте» Гитлеру, который «грубо нарушил Антикоминтерновский пакт» в августе 1939 года. «Когда Германия напала на Польшу, – продолжал Франко, – он и все испанцы симпатизировали католической Польше. Затем, когда началась советско-финская война, Франко изучал возможности посылки дивизии испанских добровольцев на помощь Финляндии, и только недостаток вооружения и транспортных средств помешал ему это сделать. Наконец, когда Германия и Россия вступили в борьбу, возникла практическая возможность посылки испанских добровольцев на Восточный фронт». По мнению Франко, это не было актом помощи Германии в борьбе против союзников, а выражало враждебность Испании коммунизму.
Хейс ответил, что не Россия напала на Германию, а Германия на Россию, и если у каудильо вызывало протест русское вмешательство в Испании, то как он может признать справедливой испанскую интервенцию в России? И что произойдет, если Советский Союз объявит войну Испании? Франко сказал, что положение изменилось с тех пор, как «Голубая дивизия» впервые появилась на Восточном фронте. Вступили в войну Соединенные Штаты. «Было бы полезно, – прибавил он, – оставить некоторое количество испанских солдат и офицеров на Восточном фронте для сбора информации о том, что происходит на фронте и в самой Германии». Последний довод чрезвычайно удивил Хейса. Он лишь заметил, что всю эту информацию можно получить через испанского военного атташе в Берлине и для этого не стоит держать целую дивизию на Восточном фронте
7 августа Хейс встретился с Хорданой. Хордана сообщил Хейсу, что вскоре после беседы 29 июля Франко созвал заседание Высшего военного совета, на котором присутствовали министры всех трех видов вооруженных сил и начальник штаба; было принято решение о постепенном возвращении частей дивизии. Сам Хордана, по его словам, всегда считал посылку «Голубой дивизии» в Россию ошибкой