Монголы донесли Унгерну, что первый эшелон китайской армии в 1 ООО штыков подошел к Чойрыну. Генерал Унгерн правильно решил — не допускать скопиться китайским войскам к югу от Урги, вблизи ее. Необходимо эти эшелоны разбить по частям в походном порядке.
Стояла глубокая, холодная зима. Поход предстоял в самое сердце пустыни Гоби. Чины Азиатской конной дивизии отдохнули, переорганизовались, пополнились, имели свежих коней. Всадники тепло одеты. 1 марта 1921 г. в поход пошли под личным командованием Унгерна 8 сотен, 2 отдельные монгольские сотни, 2 орудия и 8 пулеметов, примерно 900 бойцов. Обоз вьючный — на верблюдах. По пути в дацане Ибицык отряд подменил подбившихся коней. 11 марта передовые сотни подошли к Чойрыну.
Китайцы, занимавшие Чойрын, были осведомлены о приближении унгерновцев. Они не думали уходить и готовились принять бой на позиции сильной для обороны. Передовая позиция вынесена была на север от Чойрына и шла вдоль сухого русла реки. Вырыты были окопы в рост человека.
11 марта Азиатская конная дивизия атаковала передовые китайские позиции. Китайцы стойко защищались. Ночью с 11 на 12 марта китайцы оставили передовые позиции, отойдя на главную позицию: среди пустынной равнины возвышалась горная гряда с котловиной в центре, где расположен был самый поселок и колодцы. Выход из котловины был обращен на юг. На запад от гряды, на расстоянии 1 км возвышалась отдельная, скалистая, почти недоступная сопка, у подножия коей с южной стороны притулился хурэ.
12 марта рано утром генерал Унгерн повел атаку на правый фланг позиции китайцев. Только к полудню удалось закрепиться у подножия скалистых гор. Началась атака самих гор. Бойцы поодиночке, группами карабкались на скалы под сильным пулеметным и ружейным огнем китайцев. Для подбадривания бойцов Унгерн объявил бойцам и отдельным взводам и сотням денежные награды за преодоление горных рубежей. К ночи бойцы Азиатской конной дивизии кучками накопились на склонах гор, где и заночевали.
В час ночи 13 марта генерал Унгерн повел своих бойцов в атаку на вершины гор. С наступлением темноты 12 марта артиллеристы сумели втащить одно орудие на отдельно стоящую скалистую, казалось, неприступную сопку. Когда Унгерн в час ночи повел наступление, из орудия с горы прямой наводкой открыли огонь по тылу китайской позиции — по Чойрынскому поселку, вызвав в нем панику как среди китайских солдат, так и мирного населения. Говорят, что в панике был убит китайский начальник гарнизона Чойрына. Уже в 6 часов утра 13 марта китайцы под.
прикрытием своей кавалерии стали уходить из Чойрына. В 8 часов утра генерал Унгерн вступил в Чойрын.
В ночь с 12 на 13 марта Унгерн выслал бурятскую сотню в обход Чойрына на юг, дабы перерезать пути отступления китайцам. В преследование отступающих китайцев были посланы чахары. Немного уцелело китайцев. Из 2500 человек гарнизона Чойрына не больше 500 успело благополучно убежать. Сдалось в плен около 1000 человек. Генерал Унгерн, снабдив их продовольствием и перевязочными средствами, отправил в Калган.
В Чойрыне генералу Унгерну досталась богатая добыча. Одного рису из Чойрына было отправлено на верблюжьих вьюках 3000 пудов.
Разгромив китайцев у Чойрына, Унгерн двинулся дальше на юг, но, пройдя с отрядом 100–120 км, передал командование отрядом полковнику Парыгину, а сам на автомобиле уехал в Ургу. Парыгин дошел до Удэ, но в Удэ китайских войск оказалась лишь одна рота, которая бежала при приближении унгерновцев к Удэ.
Артиллерию и чахарский дивизион 14 марта генерал Унгерн отправил обратно в Ургу, куда они прибыли вечером 19 марта. Сам Унгерн прибыл в Ургу на автомобиле 18 марта.
Слух о высылке в Монголию больших китайских сил не подтвердился. Идти дальше на юг не имело смысла. Спокойствие в Монголии — Халхе ничем не могло быть нарушено в ближайшее время.
Отряд генерала Унгерна из Удэ обратно не пошел по старому пути. Он повернул на запад и пошел по пути ставка Тушэту — гуна — Мара — Мурэн и в конце марта месяца вернулся в Ургу. В тысячекилометровом походе в сердце пустыни Гоби всадники сменили несколько раз коней, а некоторые сотни, артиллерия и пулеметная команда вернулись на верблюдах.
Месячный поход генерала Унгерна в Чойрын — Удэ, без базы, на одном мясе, в стужу 25–30°R — выдающийся исторический кавалерийский рейд, где дух войск победил врага и природу. Рейд генерала Унгерна в Гоби помимо материального поражения Китайскому правительству нанес огромное моральное поражение, убедив его, что им не справиться с Унгерном. Помимо того, рейд заставил всех юго- западных монгол поверить в непобедимость Унгерна.
К середине марта месяца военная обстановка для Азиатской конной дивизии была такова.
1. Генерал Унгерн с 1–м Татарским полком, чахарами и монголами, всей артиллерией и почти всеми пулеметами был в Гоби.
2. Наскоро сформированный 2–й конный полк полковника Хоботова в составе 6 сотен занимал сторожевую линию на севере от Урги по Иро — гол, по фронту почти 70 км.