Началом создания своего джаза Утёсов считал 8 марта 1929 года. В этот день «Теа-джаз» дал первый концерт в Саду отдыха рядом с бывшим Аничковым дворцом на Невском. Вскоре эти концерты стали регулярными, хотя артист еще не представлял себе всей трудности пути, на который он ступил.
Из путешествия по Европе он вернулся в другой Советский Союз. Нэп уходил в прошлое, ускоренно выполнялся первый пятилетний план, в деревне шел «великий перелом». Наступила новая жизнь, которая немедленно отразилась на искусстве и его творцах. В официальном издании «Репертуарный указатель», изданном Реперткомом в 1931 году в Москве, сказано: «Главрепертком предлагает: провести решительную борьбу… с фокстротом, который распространяется через грампластинки, мюзик-холл и эстраду… и является явным продуктом западноевропейского дансинга, мюзик-холла и шантана». В различных органах печати разоблачали «хитрости» Утёсова: он, мол, под видом «псевдонародных» песен внушает слушателям чуждые ценности, разлагает их души, отвлекает от строительства новой жизни.
Правда, были и другие мнения на этот счет. В частности — известного критика Иосифа Ильича Юзовского. В статье о новой программе Московского мюзик-холла, опубликованной в 1933 году, он пишет: «Джаз, его урбанистические, машинные, индустриальные акценты далеко-далеко не враждебны нам. Послушайте утёсовский джаз, и вы убедитесь в этом. В его музыке есть мысль, улыбка, слово. Утёсов чрезвычайно музыкален. Ему свойственны ирония и лирика, он хочет пропитать ими каждое движение и музыкальную ноту, он хочет, чтобы они говорили. А это главное. Только вот насчет… текста. В нем есть остроумие, но и, к сожалению, много наивного, плоского юмора, который так сладостно ловят обывательские уши».
В какой-то мере Юзовскому вторит Виктор Шкловский в своей статье о джазе Утёсова, вышедшей в 1932 году: «Он (Утёсов. —
Статья эта была опубликована уже тогда, когда были изданы первые грампластинки Утёсова: песня «Пока» появилась в 1930 году, а в 1931 году вышло сразу несколько пластинок Утёсова с такими песнями, как «С одесского кичмана» (скромно названная «Песней беспризорного») и «Гоп со смыком». В том же году в культобъединении грампластинок Министерства культуры были изданы в его исполнении «Еврейская рапсодия», «Русская рапсодия», «Украинская рапсодия» (на музыку Исаака Дунаевского), но они пользовались спросом куда меньшим, чем, скажем, блюз «Конго» или тот же «Гоп со смыком».
В 1928 году Утёсова пригласили принять участие в спектаклях недавно созданного Московского мюзик-холла. Этот театр был открыт в январе 1926 года и получил вначале не совсем понятное название «Цирк MX». В 1928 году он уже назывался «Эстрадным театром MX» и помещался в здании Второго Госцирка на Садово-Триумфальной. Музыкальным руководителем театра был Д. Покрасс, а режиссером — А. Грилль. В работе его участвовали лучшие эстрадные артисты того времени: Н. Смирнов-Сокольский, В. Хенкин, С. Образцов, И. Юрьева и конечно же Утёсов. Тогда же художественным руководителем театра был назначен уже знакомый нам Давид Гутман, поставивший несколько аттракционных представлений-ревю, среди них «Чудо XX века» и «Туда, где льды» (музыку для последнего создал И. Дунаевский).
От великого кукольника Сергея Владимировича Образцова я услышал: «„Эстрадный театр MX“ (и от него расшифровки MX я не узнал) сегодня уже забыт, но это, поверьте мне, был великий театр. Разумеется, синтетический, но в те годы, когда деятели от искусства позволяли себе ругать самого Чайковского, высокое искусство оставалось, пожалуй, только в этом театре. Помню, как воспринимались с его сцены романсы в исполнении Изабеллы Юрьевой, Ивана Козловского, да и ваш покорный слуга пел романсы в этом же театре в сопровождении замечательного актера и гитариста Семена Хмары. А чего стоили рассказы, исполняемые Смирновым-Сокольским и Хенкиным (он незадолго до открытия этого театра ушел из оперетты)! Пожалуй, больше всего зрители ждали появления дуэта Хенкин—Утёсов. Они по очереди исполняли одесские рассказы, до сих пор подозреваю, ими же и сочиненные».