Начиная с осени 1932 года Троцкий получил право посетить ряд государств Европы. Сначала Данию, потом, надолго, Францию. 1 декабря 1934 года в домике во Французских Альпах он услышал по радио известие об убийстве Кирова, в последующих известиях узнал, что его с Зиновьевым и Каменевым назвали вдохновителями убийства. Признаться, к убийце Кирова сам Троцкий относился диалектически: «Наше отношение к убийце остается нейтральным только потому, что мы не знаем руководивших им мотивов… Решающее значение имеет для нас не вопрос о субъективных мотивах, а вопрос об объективной целесообразности. Способно ли данное средство вести к цели?»
Близких Троцкого в СССР, начиная с 1934 года, планомерно уничтожили. Начали с первой жены и мужей покойных дочерей Троцкого. Сестру Соколовской Иту арестовали в ссылке, где в 1935 году на собрании в совхозе в честь 7 ноября она возразила докладу начальника политотдела: «Троцкий не предатель». Обрекшая себя на смерть защитница истины сказала на первом допросе о Троцком: «Хоть он «заслуженный негодяй» и бросил мою сестру с детьми, но он имеет заслуги перед революцией и много сделал для ее победы».
В 1935 году Франция отказала в крове беженцу, он опасается высылки во французскую колонию Мадагаскар. С июня 1935 года Троцкий нашел приют в Норвегии. Там с 19 по 24 августа 1936 года он слушал радиорепортаж о суде над Зиновьевым, Каменевым, им самим, его сыном Львом по обвинению в измене, заговоре и покушении на жизнь Сталина. Прокурор Вышинский требует расстрелять «взбесившихся собак – всех до одного!». Архивы и факты, протоколы пленумов ЦК свидетельствуют, что Сталин выборы на основе Конституции 1936 года готовил как альтернативные, он рассчитывал, что избиратели после ужасов коллективизации и тягот индустриализации «прокатят» местных партийных секретарей, не возражал даже против выдвижения священнослужителей: «Если выберут, значит – недостатки нашей идеологической работы. Значит, так хочет население, и мы ничего поделать с этим не можем». В 1937 году Сталин попытался провести решением Пленума ЦК одобрение проекта избирательного закона об альтернативных выборах. Уже были разработаны соответствующие бланки бюллетеней. Но старые большевики, вожди регионального масштаба раскусили подвох. Сталин очутился на волосок от гибели. Партийные руководители в один голос ответили, что они вообще-то за демократию, но их местное управление НКВД только-только раскрыло очередную организацию вредителей и диверсантов. Партократия себя в обиду не дала. Как в 1953 году после попыток Берии либерализовать советский режим. Как в 1964–1968 годах, отвергнув реформы Косыгина и выгнав из власти их сторонников, так называемых «комсомольцев Шелепина». Как и после распада СССР, раздарив социалистическую собственность детям, зятьям и кумовьям, назначив их как бы капиталистами.
Охота на «врага народа» Троцкого продолжалась на родине Ибсена, автора одноименной драмы, героя которого за его убеждения дружно отвергли земляки. В 1936-м Троцкий закончил свой труд «Преданная революция», который увидел свет в мае 1937-го. Автор классической биографии Троцкого Исаак Дойчер считает «Преданную революцию» самой трудной работой опального вождя: «Только читатель, знакомящийся с книгой избирательно, не принимая или не отвергая ее целиком, может извлечь из нее пользу». В конце августа 1936 года советский посол в Норвегии вручил в Осло официальную ноту со ссылкой на приговор Верховного Суда СССР. А на словах пригрозил ограничить импорт норвежской сельди. 19 декабря изгнанник покинул Норвегию. 9 января 1937 года он вместе с женой прибыл в Мексику.
Их ждал художник Диего Ривера, член ЦК Компартии Мексики с 1922 года, под руку со своей супругой – Фридой Кало. Между Троцким и Кало вспыхнул недолгий и страстный роман. Они запечатлели его в письмах. На день рождения любовница сделала вождю подарок: «Автопортрет между гардинами». В руках бесспорно талантливой и прекрасной дамы изображен свиток бумаги с испанскими словами: «Леону Троцкому со всей любовью посвящаю эту картину. Седьмого ноября 1937 года, Фрида Кало, Сан-Анхель, Мехико».