Мечты императора о том, что дети его будут счастливы в России, не сбылись. Княгиня Юрьевская, урождённая Екатерина Долгорукая, вынуждена была покинуть Россию.
Правда, император Александр III в 1881 году купил для неё Малый Мраморный дворец в Петербурге. Такова была воля отца. Но княгиня там не жила. Она приезжала в Петербург лишь для того, чтобы во дворце устроить музей памяти Александра II.
А вот великая княгиня Ольга Александровна, внучка императора Александра II и сестра последнего императора, подружилась с Юрьевской.
«Неподалеку от особняка Великой княгини находился великолепный дворец княгини, вдовы её деда, Александра II, бывшей его морганатической женой. Княжна Екатерина Долгорукая сначала была любовницей Императора, а в 1880 году вступила с ним в морганатический брак. Эта старая женщина жила на широкую ногу и считала себя Вдовствующей Императрицей, хотя Александр II был убит прежде, чем он успел объявить княгиню Юрьевскую Императрицей. Ольга очень привязалась к этой старой даме.
— Она, должно быть, очень любила моего деда, — рассказывала Ольга Александровна. — Всякий раз, как я приходила к ней, мне казалось, будто я открываю страницу истории. Жила она исключительно прошлым. В тот день, когда моего деда убили, время для неё остановилось. Она только о нём и говорила. Она сохранила все его мундиры, всю его одежду, даже домашний халат. Она поместила их в стеклянную витрину в её домашней часовне».
Пятнадцать лет в формальном браке
Этот разговор был нелёгким и для великой княгини Ольги Александровны, и для её супруга Петра Ольденбургского. Но он был необходим, поскольку тянуть далее некуда.
— Умоляю, Петр. Дай мне развод, — попросила Ольга Александровна, после долгих объяснений. — Мы с Николаем любим друг друга.
— Нет. Только через семь лет, — ответил Петр Ольденбургский. — Я и так сделал для вас слишком много. Слишком! Более не могу. Вы это должны понимать не хуже меня.
Развод и расторжение брака считалось позором, так как венчание в церкви считалось священным таинством. Ольга Александровна надеялась на помощь своего родного брата императора Николая II, не совсем осознавая, что для него содействие в расторжении бака дело невозможное. Что будет говорить про него общество? Но, с другой стороны, её ведь выдали за нелюбимого человека. А это как? Стерпится, слюбится? Но не стерпелось и не слюбилось, да ещё как не стерпелось и не слюбилось. Потому что Ольга Александровна и не считала себя виноватой, в душе не считала, по справедливости не считала, хотя и понимала, что такова судьба.
Протопресвитер Георгий Шавельский писал о ней:
«Великая княгиня Ольга Александровна среди всех особ императорской фамилии отличалась необыкновенной простотой, доступностью, демократичностью. В своем имении Воронежской губ. она совсем опращивалась: ходила по деревенским избам, нянчила крестьянских детей и пр. В Петербурге она часто ходила пешком, ездила на простых извозчиках, причём очень любила беседовать с последними».
Но в браке всё это не имело никакого значения. В браке всё получилось не так, как бы хотелось, даже при том условии, что выходить приходилось без любви. Не она первая, не она, тогда ещё казалось, последняя…
Когда пришла пора решать вопрос замужества, Ольга Александровна твёрдо заявила, что не хочет уезжать из России. И тогда у матери возникла мысль выдать её замуж за Петра Ольденбургского, поскольку Ольденбургские уже давно, ещё в период правления императора Николая I, поселились в России, хотя формально оставались всё же иностранцами.