За кулисами «Куй железо, пока горячо», теперь более известная как «пьеса Мадонны», вызвала обычную вражду звезд, хоть и ограничившуюся словесной пикировкой. Премьеру пьесы сначала планировали провести в театре «Митци ньюхаус» в Центре Линкольна. Но Пэтти Люпон, получившая «Премию Тони» за исполнение заглавной роли в «Эвите», уже играла в другом театре Центра Линкольна — в «Вивьен Бомон»; она участвовала в новой постановке «Все идет» Клоула Портера. Люпон, которая, по слухам, все еще не могла забыть, как Мадонну предпочли ей в киноверсии «Эвиты», прикрепила записку на театральной доске объявлений. «Мисс Люпон, — гласила издевательская записка, — сообщает администрации, что этот театр не вынесет более одной сицилийской дивы одновременно». В это же время было объявлено, что премьера пьесы «Куй железо, пока горячо» переносится ради увеличения сборов в более вместительный театр. Премьера постановки «Куй железо, пока горячо» состоялась 3 мая в театре «Ройал». Шон, снимавшийся в это время вместе с Майклом Дж. Фоксом в фильме «Жертвы войны» в Юго-Восточной Азии, на премьере не присутствовал. На горе Мадонны, там присутствовали критики. «Ее беспомощность скандально очевидна, — заявил Дэннис Каннингем из Си-би-эс. — Она двигается по сцене, словно робот, управляемый на расстоянии из другого города». Дэвид Ричардс из «Вашингтон пост» заявлял без обиняков, что «Мадонна самый слабый исполнитель в пьесе», а Джон Саймон из журнала «Нью-Йорк» предположил, что «Мадонна могла бы себе позволить оплатить несколько уроков актерского мастерства». Клайв Барнс из «Нью-Йорк пост» пытался быть галантным:" Есть в ее игре какое-то непередаваемое очарование, но Бродвей она не впечатлила". Заголовок рецензии Хауэрда Кисселя в нью-йоркской «Дейли ньюс» говорил сам за себя: «Нет, играть она не может». Как это не удивительно, только обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Фрэнк Рич, самый влиятельный театральный критик Америки, похвалил «выверенную до деталей продуманную комическую игру» Мадонны, чем и вызвал ярость некоторых из своих коллег. «Я взбешен, — сказал Каннингем. — Мне кажется, Фрэнк должен извиниться перед всеми актерами, о которых он когда-либо дурно отозвался… Фрэнк просто сбрендил».
Привыкшая к хвалебным оценкам всего, что она ни делала, Мадонна объяснила все без затей: «Я ожидала этого. Есть люди, которых крайне огорчает сам факт моего существования на этой земле, так что я благодарна тем, кому моя игра понравилась». Она, естественно, не разочаровала поклонников постановкой «Куй железо, пока горячо». Билетов было продано на сумму один миллион долларов, что явилось рекордом предварительной продажи на Бродвее для серьезной пьесы. Именно благодаря Мадонне многие зрители впервые попали в настоящий театр. Не вызывало у них протеста и то, что черноволосое невыразительное существо на сцене почти не похоже на раскованную рок-звезду. После многих спектаклей молодые зрители оставались на своих местах, объясняя удивленным капельдинерам, что собираются дождаться следующего представления. Как и все знаменитости, Мадонна жила в страхе, что какой-нибудь поклонник переступит черту, отделяющую привязанность от одержимости. В конце второй недели после премьеры устрашающего вида молодой человек со всеми панковскими атрибутами вскочил на сцену и направился к Мадонне, которая в это время произносила свой текст. Она замолчала и отступила в глубь сцены, а ее партнер Джо Мантерья схватил нарушителя и вывел его со сцены. Приблизительно в это же время чересчур преданный поклонник, некто Дарлин, стал поджидать своего кумира около театра «Ройал» и вблизи дома, где жила Мадонна. Непонятно как, но стоило Мадонне изменить засекреченный номер своего домашнего телефона, Дарлин узнавал его и звонил. Мадонна стала терять сон, ее преследовал кошмар, в котором сумасшедший поклонник убивал ее на сцене. Она заявила о Дарлине в полицию. Еще один, правда совсем другой, сон вызвал к жизни новую дружбу Мадонны, дружбу непростую и наделавшую много шума. Она рассказала подруге Эрике Белл, что во сне видела, как на земле разразилась катастрофа, которую пережили только она сама и комедийная актриса Сандра Бернхард. Мадонна мельком видела Бернхард и Уоррена Битти несколько лет назад, когда познакомилась с Пенном.