Подобно большинству молодых немцев его поколения, Вебер, выросший под фанфары побед, которые сопровождали объединение Германии, был не чужд военной романтики. В 19-летнем возрасте, отложив на время учебу, он добровольно отправился в Страсбург, где прослужил год в одной из армейских частей – сначала солдатом, а затем офицером. Выйдя в запас, он и потом с неизменным энтузиазмом посещал военные сборы (в 1885, 1887 и 1888 годах).
Вернувшись из Страсбурга, Вебер продолжил учебу, но уже не в Гейдельбергском, а в Берлинском университете. В 1886 году он сдал экзамен по юриспруденции и, перейдя в Геттингенский университет, еще через три года защитил диссертацию «К истории торговых обществ в Средние века». Эта его работа сразу же привлекла внимание научного сообщества. Несколько лет Вебер проработал помощником адвоката, а в 1894 году стал членом Германской адвокатской коллегии. Он все еще колебался в выборе между политикой и наукой и как можно дольше пытался сохранить за собой оба варианта.