Впрочем, Макс не желает быть составляющим «целой гурьбы» юношей-декадентов. Его ждёт Париж. В ноябре он участвует в обсуждении плана будущей работы символистского журнала «Весы» и даёт согласие быть его парижским корреспондентом. Предстоит ещё прощание с Маргаритой Сабашниковой. Нет, лучше передать ей стихи через Екатерину Алексеевну Бальмонт: «Пройдёмте по миру, как дети,/ Полюбим шуршанье осок,/ И терпкость прошедших столетий,/ И едкого знания сок». Робкое и непритязательное выражение чувства. Однако Маргарита смущена: «Мне очень стыдно, но я не буду Вам писать». Макс спешит на поезд. Прощаясь, Константин Бальмонт дарит ему свою книгу стихов «Будем как солнце», а Екатерина Бальмонт — фото Маргори. «Сев в вагон, ревел всю ночь, что со мной с шестилетнего возраста не бывало», — напишет Волошин Пешковскому. Но завершился только первый акт любовной драмы. Ещё остаётся надежда: «…Вдаль по земле таинственной и строгой / Лучатся тысячи тропинок и дорог./ О, если б нам пройти чрез мир одной дорогой!»
И вот снова Париж. Но сердце Макса — в Москве. Он пишет Маргарите: «В первый раз испытываю тоску по России». Она, отменив первоначальное решение, ему всё-таки отвечает. И — закономерная реакция: «Париж для меня снова воскрес!» Однако ещё ничего не ясно: «От него приходили письма — странно выписанные буквы, прямой наклон строк, парижские впечатления. Я воспринимала всё это как нечто вычурное, парадоксальное». Маргарита явно не определилась с чувствами — для неё это всегда будет трудным делом. Но её и саму по себе тянет в Париж: «Мне хотелось ещё более расширить свой мир, серьёзно учиться живописи, работать». Отец и мать, естественно, против поездки: молоденькая девушка, Париж — мало ли что… Наконец нашли компромисс: с Маргаритой поедет тётя, Татьяна Алексеевна Бергенгрин; так спокойнее. Тётя Таня оказалась человеком деликатным: «замкнутая, независимая, она не стеснила моей свободы».
Ну а Волошин тем временем весь в работе, в поисках новых эстетических впечатлений. В 8 утра он уже на ногах — пишет или направляется в библиотеку. В середине дня — отдых или прогулки по городу. С четырех часов дня вплоть до полуночи — снова изучение журналов и литературно-художественных альманахов, статьи, стихи, картины. «Я весь с головой в живописи, — пишет он Брюсову 4 января 1904 года. — …Разрываюсь между Академией и Национальной библиотекой». Макс снимает квартиру-ателье в мансарде дома, где родился художник Камиль Коро; из окон открывается великолепный вид на парк Тюильри и собор Санкре-Кёр. Вдохновляют контакты с творческими личностями: ещё в конце декабря Волошин познакомился с поэтом Рене Гилем, который даёт согласие на сотрудничество в «Весах»; один из самых любимых художников Макса Одилон Редон не прочь сделать рисунок для обложки журнала; Александр Якимченко делает для «Весов» ряд заставок. Наконец, 10 января происходит знакомство с Эмилем Верхарном на банкете в его честь, устроенном редакцией одного из журналов в Отеле учёных обществ. Присутствующих — более ста человек. Среди них — писатель Октав Мирбо, скульптор Огюст Роден, художник Эжен Карьер, актёр и режиссёр Люнье-По — весь цвет парижской художественно-артистической богемы.
Ну а в конце месяца в Москве выходит первый номер «Весов» со статьёй Волошина «Скелет живописи». В эти дни Макс много размышляет о роли и гранях индивидуализма в искусстве, ратуя при этом за анонимность творчества. Анонимность (или соборность) лежит в основе средневекового искусства. Анонимное и всенародное творчество, считал в то время поэт, должно прийти на смену индивидуалистическому самовыражению, характерному для искусства современности. Впрочем, сегодняшнему, погружённому в себя европейцу это понять трудно (статья «Европеец и его раковина»). Замышляя так и не изданный тогда сборник стихов, он пишет в августе 1904 года М. Сабашниковой: «Имени на книге не будет. Только в конце книги, внизу на предпоследней странице надпись, как на плите готического собора: „Эта книга сложена тем-то, издана тем-то, окончена печатанием тогда-то“. И больше ничего».