«Несмотря на плохие заключения врачей, мы надеялись до последнего. К нашему утешению он умер христианином, каким был всегда. <…> Как ты знаешь, был как раз мой день рождения… Саша провел очень плохую ночь и был настолько слаб, что мы с самого утра перешли к нему в дом. И ты только подумай: он велел позвать меня к себе, чтобы поздравить меня и Сергея… после чего поцеловал всех нас, одного за другим. У него был чистый голос и совершенно ясный рассудок, но мы уже видели смерть в его глазах. Его дети и Минни (Мария Федоровна. —
Внезапно врачи нам сказали, что пульс участился, а через несколько минут стал слабым. Двери распахнули, и мы все опустились на колени, успев еще услышать его спокойное последнее дыхание. Без борьбы — с миром покинула землю эта душа».
Из воспоминаний великого князя Александра Михайловича: «Мы присутствовали при кончине Колосса. Он умер, как жил, убежденным врагом звучных фраз и мелодраматических эффектов. Он пробормотал лишь краткую молитву и простился с женой.
Каждый в толпе присутствовавших при кончине Александра III родственников, врачей, придворных и прислуги, собравшихся вокруг его бездыханного тела, сознавал, что наша страна потеряла в его лице ту опору, которая препятствовала России свалиться в пропасть. Никто не понимал этого лучше самого Ники. В эту минуту в первый и в последний раз в моей жизни я увидел слезы на его голубых глазах. Он взял меня за руку и повел вниз в свою комнату. Мы обнялись и плакали вместе. Он не мог собраться с мыслями. Он сознавал, что он сделался императором, и это страшное бремя власти давило его.
— Сандро, что я буду делать? — патетически воскликнул он. — Что будет теперь с Россией? Я еще не подготовлен быть царем! Я не могу управлять империей. Я даже не знаю, как разговаривать с министрами…»
Иоанн Кронштадтский, находившийся около императора до его последнего дыхания, писал в своих записках: «Он тихо скончался. Вся Семья Царская безмолвно, с покорностью воле Всевышнего, преклонила колени. Душа же Помазанника Божия тихо отошла ко Господу, и я снял руки свои с головы его, на которой выступил холодный пот. Мир душе твоей, Великий Государь и верный слуга Царя царствующих! Не плачь и не сетуй, Россия! Хотя ты не вымолила у Бога исцеления своему Царю, но вымолила зато тихую, христианскую кончину, и добрый конец увенчал славную его жизнь, а это дороже всего!»
21 октября после завтрака была отслужена панихида, а в 9 часов вечера — другая. Цесаревич Николай Александрович в своем дневнике записывал: «Выражение лица у дорогого Папа́ чудное, улыбающееся, точно хочет рассмеяться. Целый день отвечал на телеграммы с Аликс, а также занимался делами и последним фельдъегерем. Даже погода и та изменилась: было холодно и ревело в море!»