Датский королевский дом сразу после февральских дней 1917 года начал прилагать усилия к тому, чтобы облегчить положение своих российских родственников. С осени 1917 года попытки по спасению жизни императрицы Марии Федоровны со стороны датского королевского дома заметно активизировались. 7 сентября посланник Дании в Петрограде Харальд Скавениус сообщал в Копенгаген: «Предприняты шаги у Керенского и в Министерстве иностранных дел, чтобы добиться разрешения для ее Величества покинуть страну; насколько это удастся, пока трудно сказать». 10 сентября 1917 года в шифрованной телеграмме в Копенгаген из датского посольства в Петрограде сообщалось, что правительство в принципе дало разрешение на выезд вдовствующей императрицы из России, но с условием строгой секретности относительно даты отъезда и подготовки этой акции, «дабы не скомпрометировать высоких лиц государства».
Попытки по спасению жизни членов дома Романовых предпринимались и со стороны испанской королевской семьи. В октябре 1917 года король Альфонс XIII и испанское правительство пытались добиться взаимопонимания с Лондоном для подписания соответствующего соглашения с Временным правительством России об организации выезда царя и его семьи через Финляндию и Швецию. С этой целью испанский король лично обращался к королю Англии Георгу V, племяннику Марии Федоровны, а также к королевским особам Швеции и Норвегии (принцесса Мод, дочь Эдуарда VII и Александры, сестры Марии Федоровны, была замужем за принцем Карлом Датским — с 1905 года королем Норвегии Хоконом VII). Однако его обращение успеха не имело.
Между тем шифрованные телеграммы датского посланника Харальда Скавениуса с информацией о положении членов императорской семьи весной 1918 года шли из Петрограда в Копенгаген одна за другой. 12 марта посланник сообщал: жизнь членов императорской семьи, находящихся в Крыму «под надзором матросских и солдатских банд», в опасности. «Вдовствующая Императрица, ее две дочери и зятья находятся в ужасающих условиях: без денег, испытывая большие лишения… Великий князь Михаил арестован и переведен в одиночку в Пермь. Обращение плохое… Его жизнь в опасности. По последним сообщениям из Тобольска: караульная служба настроена очень враждебно. Никто не может сказать, какая судьба ждет Императора, Императрицу и их детей. Условия становятся все хуже. Безденежье полное».
В марте 1918 года при активном участии Харальда Скавениуса сыну великого князя Михаила Александровича Георгию и его английской гувернантке было предоставлено убежище в датском посольстве в Петрограде. С помощью фальшивых документов гувернантка, как жена датского служащего, вместе с Георгием была переправлена через границу. Удалось также спасти и жену великого князя Михаила Александровича Наталью Брасову, которая в одежде медицинской сестры датского Красного Креста выехала из России и добралась до Англии. Греческой королеве Ольге Константиновне летом 1918 года удалось покинуть Россию также благодаря усилиям датского посольства и датского Красного Креста.
Помог Скавениус и княгине Л. Л. Васильчиковой. Именно благодаря его помощи ей удалось вырваться из застенков ЧК. Позже княгиня вспоминала: «Многие русские обязаны ему своей жизнью. Он был настоящим ангелом-хранителем заключенных и, не боясь компрометировать свое дипломатическое положение, с неустанной энергией заступался за кого мог, кто бы они ни были — лица, с которыми он даже не был знаком, или члены Императорского Дома. В Петербурге в ту минуту находились и другие дипломаты, но они оставались в тени. Роль, которую играл Скавениус, только лишний раз доказывает, что в деле спасения заключенных важна не влиятельность заступников, а независимость. Представители других держав также имели возможность прийти на помощь преследуемым большевиками, но, однако, одни Скавениусы взяли на себя эту благородную роль на фоне общего безразличия, чтобы не сказать трусости, выказанных представителями других наций по отношению к большевистскому кровавому засилию. Имена отдельных лиц, которые повели себя иначе, должны быть с благодарностью запомнены будущими русскими поколениями».
Летом 1918 года Харальд Скавениус тщетно пытался получить аудиенцию у Ленина. Вскоре после этого он направил представителя датского Красного Креста, врача Карла Кребса, к Марии Федоровне в Крым, чтобы помочь ей с продуктами питания. Кребс, хорошо владевший русским языком, в годы войны объездил всю Россию, помогал распределять продукты и лекарства в лагерях для военнопленных. Накануне отъезда в Крым он посетил Л. Троцкого, чтобы получить у него разрешение на сопровождение императрицы в случае ее отъезда из России, а также на доставку ей продовольствия.