«Какое горе и несчастье, что наш император покинул нас таким ужасным образом. Сердце разрывалось видеть его в этом жутком состоянии. Лицо, голова и верхняя часть тела были невредимы, но ноги абсолютно размозжены и вплоть до колен разорваны в клочья, так что я сначала не могла понять, что собственно я вижу — окровавленную массу и половину сапога на правой ноге и половину ступни на левой. Никогда в жизни я не видела ничего подобного. Нет, это было ужасно!
…Вид горя несчастной вдовы разрывал сердце. В один момент вся неприязнь, что мы к ней испытывали, исчезла, и осталось только величайшее участие в ее безграничном горе.
Моему миру и спокойствию пришел конец, ибо отныне я никогда больше не смогу быть спокойна за Сашу… Господь наш, услышь мою молитву, защити и сохрани Сашу! Благослови его пути, помоги ему исполнить с мудростью и успехом все его добрые намерения в отношении страны, благополучия, счастья и благословения народа!»
Будущий Николай II оставил описание этого трагического дня:
«Мой дед лежал на узкой походной постели, на которой он всегда спал. Он был покрыт военной шинелью, служившей ему халатом. Его лицо было смертельно бледным.
Оно было покрыто маленькими ранками. Его глаза были закрыты.
Мой отец подвел меня к постели. „Папа́, — сказал он, повышая голос, — Ваш лучик солнца здесь“. Я увидел дрожание ресниц, голубые глаза моего деда открылись, он старался улыбнуться. Он двинул пальцем, но не мог ни поднять рук, ни сказать то, что он хотел, но он, несомненно, узнал меня. Пропресвитер Бажанов подошел и причастил его в последний раз. Мы все опустились на колени и император тихо скончался. Так Господу Богу угодно было».
Три дня тело убитого императора оставалось в кабинете Зимнего дворца, где он скончался. Три дня беспрерывно служили панихиды, на четвертый день покойный был перенесен в большую дворцовую церковь.
«Бесчисленные огни высоких свечей. Духовенство в траурном облачении. Хоры придворных и митрополичьих певчих, — вспоминал великий князь Александр Михайлович. — Седые головы коленопреклоненных военных. Заплаканные лица великих княгинь. Озабоченный шепот придворных. И общее внимание, обращенное на двух монархов: одного, лежащего в гробу с кротким, израненным лицом, и на другого, стоящего у гроба, сильного, могучего, преодолевшего свою печаль и ничего не страшащегося».
Александр Александрович, Мария Федоровна, княгиня Юрьевская и ее дети в течение этих траурных дней стояли вместе подолгу в скорбном молчании у гроба. В один из таких дней княгиня Юрьевская, подойдя к гробу, срезала свои длинные красивые волосы и положила под руки покойного.
18 марта перед перенесением гроба в Петропавловскую крепость состоялась последняя панихида. Присутствовавший на ней К. Победоносцев написал: «Сегодня присутствовал на панихиде у катафалка. Когда служба закончилась и все покинули церковь, я увидел, как из соседней комнаты вышла вдова покойного. Она едва держалась на ногах и шла, опираясь на руку сестры. Рылеев сопровождал ее. Несчастная упала перед гробом. Лицо покойного покрыто газом, который запрещено подымать, но вдова порывистым движением сорвала вуаль и покрыла долгими поцелуями лоб и все лицо покойного. Мне было жаль бедную женщину».