В 1771 году он подвергся краткосрочному аресту за долги. Маркиз пробыл под стражей в Фор-л'Эвек в Париже в течение восьми дней, откуда его выпустили 9 сентября. Вскоре после этого он занялся делами в замке Ла-Коста. Подобно своим героям из «120 дней Содома», на зиму Сад удалился в крепость, возвышавшуюся над высокими крышами и узкими проходами, оставленными между сложенными из известняка домами селения. Затворниками вместе с ним сделались не молодые рабыни, увезенные в глухомань обманным путем для сексуальных развлечений, а группа актеров и актрис, нанятых маркизом для исполнения любительских спектаклей в его частном театре. В течение зимы 1771—1772 года Сад воплощал свои фантазии на сцене, как позже будет излагать их на страницах своих романов. 20 января 1772 года в домашнем театре он поставил одну из собственных пьес.
Весной того года для работы в своем театре маркиз нанял в Марселе семь актеров и пять актрис, а также руководителя «оркестра». Спектакли шли с мая по октябрь и проходили попеременно то в частном театре Ла-Косты, то в салоне дома с эркерными окнами в Мазане, построенного в стиле неоклассицизма. Порой сценой служил его высоко расположенный сад с задником из летних полей, простиравшихся до Карпент-раса и Роны. Большинство пьес ставилось в театрах того времени, но, по крайней мере, одна из них принадлежала перу самого Сада, — «Женитьба века», в которой наряду с нанятыми актерами и актрисами, играл он сам, Рене-Пелажи и Анн-Проспер.
Мадам де Монтрей продолжала высказывать возмущение относительно того, как транжирятся деньги семьи, прослышав что-то о летнем театральном сезоне.
Выражая недовольство той недостойной ролью, которая будто бы отводилась ее дочерям, участвовавшим в представлениях, она в большей степени беспокоилась не из-за пьес, а из-за того, что сестрам приходилось якшаться с компанией актеров и актрис и быть среди них равными среди равных. Сада не интересовал любительский театр как средство времяпрепровождения буржуазии. В Мазане и Ла-Косте он был представлен в более профессиональной форме, и мадам де Монтрей не зря считала сцену не самым подходящим местом для дочерей Эшоффура.
Еще не подошла к концу зима 1771—1772 года, как Сад уговорил Анн-Проспер разделить с ним постель. Естественно предположить, что случилось это до того, как следующим летом дело выплыло наружу. Вероятно, связь началась много раньше. Из двоих сестер младшая выглядела интересней и загадочней и считалась более скромной и таинственной, но зато обладала большей свободой в сексуальном плане. Репутация Сада как мужчины, предлагавшего в задрапированной черной тканью комнате Жанне Тестар противоестественный половой акт или высекшего Роз Келлер, в глазах Анн-Проспер ничуть не пострадала. Рене-Пелажи оказалась свидетельницей связи, которую косвенно можно было бы назвать кровосмесительной. Вопрос о том, оставалась ли она только сторонней наблюдательницей или являлась также ее соучастницей, остается спорным. Во всяком случае, видимых попыток вмешаться в отношения мужа и сестры, супруга не предпринимала. На самого Сада греховность инцеста оказывала такое же возбуждающее влияние, как и драмы, связанные с именами Жанны Тестар и Роз Келлер.
Жизнь в Ла-Косте текла своим чередом, пока весна 1772 года не перешла в лето. Южный край деревни окаймлял туманный силуэт Люберонской гряды. За ней скрывался зеленый административный город Экз-а-Прованс с его фонтанами и проспектами, элегантной роскошью построенных в стиле рококо особняков. Еще южнее лежал Марсель.
К концу июня 1772 года в сопровождении своего камердинера Латура Сад отправился в Марсель. 21 июня он на неделю остановился в отеле «Де Трез Кантон». Возможно, что в величайший порт страны привели его и иные дела, но одна из целей — устроить для группы актеров ужин, намеченный на 25 июня.
Две недели спустя все столицы Европы услышали о жуткой оргии, устроенной все тем же пресловутым маркизом де Садом, который подверг порке Роз Келлер и обещал изрезать ее живьем. Из некоторых сообщений следовало, что последняя выходка по своей жестокости превзошла самые ужасные сексуальные забавы римских императоров. Пять лет спустя в «Секретных мемуарах», приписываемых перу Башомона, шла речь о великолепном костюмированном бале, устроенном маркизом для сливок общества Марселя. В самый разгар веселья стало ясно, что одержимый сатанинским духом хозяин вечера отравил шоколад, которым потчевал гостей. Вскоре бальная комната и улицы вокруг оказались усеяны стенающими мужчинами и женщинами, корчившимися в последних муках. Но рассказ этот содержал еще одну, более страшную, подробность. Многие женщины неумышленно приняли более слабый яд, и по этой причине не умерли сразу. Они выскакивали из бальной залы и бросались на первых встречных мужчин, срывали с себя одежду и требовали сексуальной связи. Дьявол-маркиз привел их в состояние «бешенства матки», которое требовало немедленного утоления желания, в противном случае жертвы неминуемо сходили с ума.