Возможно, самой непредсказуемой его реакцией на жизнь во Флоренции стало отвращение, которое он проявлял к сексуальной испорченности итальянцев. Хотя Сад знал, что записи в дневнике, предназначаются не только для глаз Рене-Пелажи, тем не менее нравоучения и морализация в такой ханжеской форме совсем не свойственны характеру маркиза. Он клеймил патологическое сексуальное поведение актеров и их прихлебателей в театрах Флоренции. К трансвеститам, исполнявшим женские роли на сцене и предававшим собственную мужественность в реальной жизни, маркиз испытывал глубокое отвращение. Гнев Сада представляется странным, если учесть обвинения в содомии, выдвинутые против него и его слуги Латура во время марсельского скандала. Но не исключается возможность, что эти обвинения, в конце концов, были ложными. В таком случае, гетеросексуальные сетования маркиза по поводу итальянских извращений относятся к тому же разряду, что и комментарии, запечатленные в предыдущем веке Сэмюэлем Батлером в «Худибрасе» (Hudibras) в его описании пуритан, которые:
Но, если судить по оставленным им работам, негодование Сада распространялось не на содомию как таковую, а на мужчин, которые могут заниматься ею лишь с другими мужчинами. Представитель сильного пола, в первую очередь, должен быть способен одерживать сексуальные победы над женщинами и лишь потом поступать так, как ему заблагорассудится. Если он не способен выполнять свой первостепенный долг по отношению к противоположному полу, то его и мужчиной назвать нельзя. Вероятно, именно такая логика сексуального поведения и лежит в основе его комментариев относительно флорентийцев. В журнале, кроме негодования, нет иных высказываний относительно актеров на сцене. «Что касается кастратов, — замечает он, — то они в полной мере выявляют порочность местных актрис, отдающих им предпочтение перед нормальными мужчинами, поскольку их желание никогда не вознаграждается оргазмом… И другого такого города, который мог бы поспорить с этим в сексуальном грехопадении, я пока еще не видел. По ночам его улицы оказались бы погружены в полную тьму, если бы не обильный свет, льющийся из окон многочисленных борделей. Это позволяет пешеходам избежать ям и канав на дорогах, но неизменно влечет к падению морального духа».
21 октября 1775 года Сад выехал из Флоренции и направился в Рим. Святой Петр показался ему «более театральным, чем впечатляющим». Вскоре он уже посетил места, в которых будут происходить наиболее изощренные оргии, описанные в итальянских сценах в «Жюльетте». Если тогда его и посетило литературное вдохновение заставить папу исполнить черную мессу в Великой Базилике, как это описано в его книге, эту фантазию, он тем не менее в дневник он не занес. Действительно, единственный намек на его характерные вкусы содержится в описании собственной реакции на изображение мук святой Агнессы. Маркиза постигло разочарование. У женщины на картине в глазах недоставало страха, который мог бы сделать из нее величайший художественный шедевр.
Остальное время Сад провел в Риме. Там он отметил Рождество и встретил Новый, 1776, год. С места маркиз тронулся лишь в конце января. В целом, его заметки о городе практически ничем не отличались от записей любого туриста-аристократа. Он восхищался красотой классического и языческого искусства, славой христианских предшественников. Когда его журнал путешественника был закончен, он отправился в Неаполь. Все это время, по словам Рене-Пелажи, де Сад вел благопристойную жизнь и удостоился аудиенции папы. В Неаполе он впервые столкнулся с неприкрытой экстравагантностью и порочностью жизни южной Европы. Несмотря на то, что на девушках своего гарема в Ла-Косте маркиз сам рьяно использовал розги или плети, кровавые истязания флагеллантов во имя истинной религии потрясли его. Немало удивляло де Сада легкое отношение людей к проституции: мать в угоду клиенту могла предложить ему дочь или сына на выбор, сестра была способна торговать братом, отец — дочерью, муж — женой. В моральном смысле Флоренция и Рим не слишком отличались от Марселя или Лиона. Неаполь оказался таким же морально чуждым, как сексуальная тирания Ассама, которую Сад с таким смаком описывал Рене-Пелажи.