В течение почти трех лет после разрыва со Штернбергом, то есть до конца 1937 года, Марлен Дитрих беспрерывно снималась. Завершив работу над фильмом «Желание», в январе 1936 года она участвует в съемках картины Генри Хэтэуэя «Я любила солдата», но через месяц они были прекращены, так как Любича отстранили от должности за реальную растрату денег, то есть как раз за то, в чем он в свое время обвинял Штернберга. Полагая, что контракт разорван, Марлен покинула съемочную площадку и посчитала, что вольна работать с другим продюсером Дэвидом О. Селзником, который пригласил ее сняться в ремейке немого фильма 1924 года с Эллис Терри. «Метро-Голдвин-Майер», которой принадлежали права на сценарий, уступила их Селзнику, Гарбо отказалась от съемок, посчитав сюжет устаревшим. В результате по поразительно глупому сценарию под руководством малоизвестного Ричарда Болеславски был снят фильм «Сад Аллаха» с Дитрих и ее партнером Шарлем Бойером в роли надуманного монаха-расстриги. Но картина представляет собой интерес с другой стороны: дело в том, что это был один из первых цветных фильмов, и то, как он снят, еще раз подтверждает и доказывает, что Дитрих и ее коллеги обладали бесспорным вкусом. Здесь нет очень ярких кричащих красок, предназначенных для того, чтобы поразить зрителя новизной, Марлен носит одежду бежевых тонов, чтобы гармонировать с песками пустыни, которая служит основной декорацией (художником по костюмам считается Эрнст Драйден, но негласно их корректировал Трэвис Брентон). Кричащие краски появятся немного спустя в фильме Селзника, пользовавшегося колоссальным успехом у публики, «Унесенные ветром» (1939). Посмотрев его, Марлен с сарказмом отзывалась лишь об оранжевых волосах Лесли Говарда.
Сразу после завершения съемок, в начале июля 1936 года, Дитрих уехала в Лондон, куда ее пригласил английский режиссер венгерского происхождения Александр Корда. Ей был обещан сногсшибательный гонорар в 450 тысяч долларов, это в полтора раза больше всего бюджета «Голубого ангела». Таким образом, она стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире. Десять лет назад, в Берлине, она снималась в фильмах Корды в качестве статистки («Дюбарри сегодня» и «Кавалер моей жены»). На сей раз он продюсер фильма, в котором ей принадлежит главная роль. Режиссер — бельгиец Жак Фейдер. Претенциозный романтический сюжет: любовь молодого переводчика-англичанина и русской графини, унесенной из России вихрем Октябрьской революции. «Рыцарь без доспехов» — престижный проект, с шикарными возможностями английской киноиндустрии, раз его продюсирует Корда, который взялся основательно за дело, можно сказать, исключительно ради того, чтобы подтвердить или, наоборот, развеять миф об образе Дитрих, поспешно или ложно названный творением Штернберга. Марлен совершенно обнаженной принимает ванну, мало напоминающую ванну в начале «Белокурой Венеры», она не похожа на тот свой образ, который называют голливудским мифом, и это является преимуществом картины: мы с удовольствием созерцаем обстановку, в которой находится красивая блистательная актриса, но как только кадр сменяется, мы больше о ней не вспоминаем. Съемки продолжались с июля по ноябрь. Марлен еще раз продемонстрировала свою порядочность, отвергнув идею сократить роль ее партнера (красивого, но женатого и счастливого в браке) Роберта Доната, когда ему пришлось прервать на месяц участие в съемках из-за обострения астмы (от которой он умер в возрасте пятидесяти трех лет). Благородство ее души проявилось, хотя в конечном итоге впустую, еще раз в другой, более серьезной ситуации. По окончании съемок студия задолжала ей 100 тысяч долларов. Однако Корда оказался в трудном финансовом положении, согласившись сразу после «Рыцаря без доспехов» снимать роскошный фильм на античный сюжет «Клавдий I» по роману Роберта Грейвса, где его жена Мерл Оберон сыграла роль Мессалины. Императора Клавдия сыграл Чарлз Лоутон, а режиссером фильма был выбран Уильям Кэмерон Мензис. Дитрих, согласно исследованиям, проведенным Стивеном Бахом, якобы предложила Александру Корде следующее: она отказывается от остатка своего гонорара при условии, что он употребит эти 100 тысяч, которые должен ей, на то, чтобы пригласить режиссером Штернберга вместо Мензиса. Что побудило ее, гордость или самоотверженность? В любом случае, очень щедрый подарок. Применительно к сегодняшнему дню эту сумму надо было бы умножить на четыре.