Матильда постоянно работала над собой и старалась следить за всем новым и ярким в балете. Осенью 1899 года Дирекцией Императорских театров в Россию была приглашена на несколько спектаклей итальянская балерина Генриетта Гримальди (Гримальди Энрикетта). Кшесинская не могла упустить случая посмотреть на технику танца итальянки и, узнав, что та выступает в роли Сванильды в балете «Коппелия», поспешила в город на спектакль. О случившемся на этом спектакле происшествии Матильда рассказала в мемуарах:
«В конце первого акта, во время вариации на пуантах, видно было, что что-то случилось с Гримальди, которая со слезами на глазах принуждена была оставить сцену. Как только опустили занавес, режиссер балета г. Аистов прибежал ко мне в ложу умолять закончить спектакль ввиду того, что Гримальди повредила себе ногу и не в состоянии больше танцевать. Я, конечно, отказалась экспромтом выступить на сцене: у меня ничего не было с собою, ни костюма, ни грима, да, кроме того, я давно не выступала в этой роли, а главное, я всё лето не работала и не была подготовлена. Но, видя беспомощное состояние режиссера и желая выручить Дирекцию и не срывать спектакля, я наконец не без страха согласилась заменить Гримальди».
И что же… Экспромт получился выше всяких похвал, несмотря на то что Кшесинская давно уже передала это своё балетное исполнение балерине Ольге Иосифовне Преображенской (1871–1962), будущей (в 1902–1920 годах) приме-балерине Мариинского театра.
В отчёте было отмечено:
«Несмотря на то что г-жа Кшесинская давно не исполняла эту роль и ей пришлось танцевать совершенно без подготовки, она только сначала выказала некоторую неуверенность, но вскоре вполне овладела собой и прекрасно провела всю сцену куклы как в техническом, так и в мимическом отношении, танцуя без всяких ошибок и пропусков. Всё это, конечно, красноречиво говорит о силе и яркости дарования г-жи Кшесинской. Нечего и говорить про то, что публика наградила артистку самыми шумными овациями. Дирекция Императорских театров в изданном на следующий день приказе выразила свою искреннюю благодарность Матильде Феликсовне за её любезность, которая дала возможность закончить спектакль».
Наверное, даже не только артистам балета, но и человеку, не имеющему отношения к сцене, нетрудно себе представить, каково вот так, не только без репетиций, без которых не начинаются даже текущие спектакли, чуть ли не ежедневные, без элементарной даже разминки выйти на сцену в чужом костюме, с незнакомыми партнёрами. Кшесинская всё преодолела, потому что жила балетом и в балете, и эта жизнь в балете помогала преодолеть страдания и грусть по той волшебной жизни, которую она провела в любви с цесаревичем, ставшим теперь государем.
Наконец-то она – Эсмеральда…
А вскоре Матильде настало время вспомнить вопросы, которые задавал ей Петипа: «Ты любил? Ты страдал?» Теперь она могла ответить не только: «Да, любила», но, увы, и «Да, страдала!»
Директором Императорских театров был назначен князь Сергей Михайлович Волконский (1860–1937), человек разносторонне образованный, тонкий ценитель искусства, известный театральный деятель, режиссёр, критик. Не без его участия был возвращён на сцену балет «Эсмеральда», несколько уже обновлённый, причём обновлённый под Кшесинскую. Пришла пора, когда под неё восстанавливались старые или задумывались новые спектакли.
Матильда была вне себя от радости. Даже спустя много лет она с удовольствием и конечно же с гордостью вспоминала о начале работы над балетным спектаклем:
«Князь Волконский часто приходил на репетиции и внимательно следил за всеми приготовлениями к этому балету. Князь был чрезвычайно ко мне внимателен и любезен, и я была убеждена, что наши отношения будут всегда самыми лучшими. Но, по-видимому, при его вступлении в должность директора его сразу предупредили, что ему будет нелегко со мною, на что он будто бы ответил, что справится и не будет обращать никакого внимания на мои желания. К сожалению, он не понимал положения и ответственности первых артистов, которые несут на своих плечах огромный репертуар. Это вскоре привело к первому столкновению, которого легко было бы избежать.
Несмотря на то что я только что выручила Дирекцию, заменив Гримальди во время спектакля, и за это получила благодарность от князя Волконского, он решил передать Гримальди, только что приглашённой к нам на гастроли, мой любимый балет “Тщетную предосторожность”. Узнав об этом, я поехала к нему и просила его этого не делать. Я хотела в этом балете появиться осенью, а балеты, включённые в репертуар балерины, не передаются другим без её ведома и согласия. Но, несмотря на мою просьбу, выраженную в почтительной и вежливой форме, он мне ответил отказом. Конечно, я так этого не оставила и приняла свои меры. Через несколько дней директор получил от министра двора приказ оставить балет за мною. Это сделал опять для меня Ники, несмотря на то, что он находился в это время в Дармштадте».