Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

В этой главе мы очень подробно рассмотрели виды целей, определили их взаимосвязь, рассмотрели различные нюансы. Возможно, содержание данной главы оказалось избыточным в контексте обзора Механизма. Но в рамках этой книги необходимо запомнить главное:

Основная цель трейдинга – последовательно в течение долгих лет зарабатывать максимально возможную прибыль при ограниченном риске.

Рис. 16.

«Сбор информации» – следующее за «Целью» звено Механизма

Именно такую цель мы загрузим в нулевое звено нашего «Механизма». Определив же свою цель, мы должны приступить к сбору информации для того, чтобы составить правильный план действий. Собственно, информации и будет посвящена следующая глава.

6. Источники информации

Информация – единственное звено Механизма, которое займет в этой книге не одну главу, а целых две. В данной главе мы поговорим об источниках информации, в седьмой же речь пойдет о методах ее обработки.

Шел 2003 г., когда я только начинал интересоваться спекуляциями на бирже и понемногу торговать. Тогда мне запала в память одна короткая, но меткая фраза, которую я встретил на форуме в Интернете. Один системный трейдер, иронизируя по какому-то вопросу, сказал: «Мне все равно, кто что сказал или кто что сделал, моя задача – делать прибыль, реализуя свое скромное статистическое преимущество».

Я запомнил эти слова, потому что тогда они меня возмутили! Я негодовал! Что еще за скучное «статистическое преимущество»? Разве можно заработать огромные состояния, торгуя какую-то там статистику?! Мысль о том, что мне надо торговать системно, делать какие-то скучные программы и что-то там считать, бесила меня. Я верил в свою способность делать деньги, словно я – Шерлок Холмс от биржи! Я же могу анализировать новости и делать суперпрогнозы! А торговые системы и статистическое преимущество пусть остаются уделом занудных нердов ³⁰.

Сейчас я могу с уверенностью сказать: не повторяйте мою ошибку. Трейдинг – это бизнес, построенный на последовательной реализации статистического преимущества. Например, возьмем казино. Американская компания Wynn Resorts зарабатывает более $1 млрд каждый квартал, всего лишь реализуя свое небольшое статистическое преимущество над азартными игроками. И самое главное – делает это стабильно. Помните: если вы пришли в трейдинг, то вы пришли сюда за стабильной прибылью, а не за тем, чтобы давать правильные прогнозы и утверждать собственный гений. Из данной главы вы узнаете о той самой нужной и первичной информации, которая необходима трейдеру, чтобы стабильно зарабатывать, а также о бесполезной информации, опираясь на которую люди пытаются принимать решения на бирже. Скорее всего, у вас уже есть какие-то предубеждения на эту тему. Мой опыт подсказывает, что большинство людей не умеют правильно работать с информацией, поэтому следите за тем, чтобы ваши предубеждения не мешали вам воспринимать дальнейший представленный здесь материал. Я привел свой пример с целью облегчить вашу задачу и показать, что прошло много лет, прежде чем я осознал: рынок устроен именно так, как он устроен, и он не будет подстраиваться под то, каким бы я хотел его видеть для реализации своих амбиций, желаний и способностей.

Что вам обязательно необходимо понимать?

Только инсайдеры располагают информацией, которая дает им на бирже существенную вероятность благоприятного исхода сделки. Если мы торгуем на основании общедоступных сведений, то прогнозирование будущих цен возможно лишь с небольшим вероятностным преимуществом, а точное прогнозирование с вероятностью более 70 % практически невозможно. Количество факторов, которые формируют цену на бирже, огромно, и они не поддаются точному анализу и обобщению. Какой будет цена завтра или через неделю? Мы не можем никогда дать точный ответ на данный вопрос в силу бесконечно сложной природы мира. Недостаток информации порождает случайный компонент в движении биржевых цен. И именно случайность является ключевой характеристикой трейдинга, которая требует особого вероятностного подхода и особого способа работы с информацией. Этот факт сформулирован нами в начале книги, в тезисе № 5.