Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

Инструкция 2. Регулярно ищите любую информацию любым доступным способом. Это нужно для того, чтобы получить устойчивое увеличение вероятности, которое даст положительный результат сумме ваших сделок тем способом и на том таймфрейме, которые являются наиболее подходящими для вашей личности.

План (2):

Инструкция 3. Создайте план торговли – последовательный алгоритм, который конвертирует наличие положительного статистического преимущества в анализируемой вами информации в положительную сумму сделок. Точно опишите все условия для входа в сделку и выхода из сделки. Всегда следуйте плану.

Инструкция 4. Если ваши риски не являются неотъемлемой частью торгового плана, то полностью распишите ваш план риск-менеджмента, который должен предусматривать ваши предельные риски в любых ситуациях. Никогда, ни в коем случае не совершайте никаких действий, которые выходят за ваш заранее подготовленный план управления капиталом.

Инструкция 5. Если вы принимаете какие-либо исполнительные решения во время биржевых торгов, создайте план управления собой. Всегда следуйте этому плану.

Исполнение (3)

Инструкция 6. Создайте Механизм, план и будьте дисциплинированным исполнителем своего плана. Не отступайте от него, чтобы не столкнуться с психологическими проблемами. Заключайте сделки только по заранее описанным правилам, не совершайте их без причины.

Оценка результатов (4):

Инструкция 7. Каждый день фиксируйте изменение состояний вашего счета в Журнал сделок с периодичностью, которая зависит от частоты вашей торговли. Постоянно отслеживайте изменение динамики капитала на вашем счете.

Работа над ошибками (5):

Инструкция 8. Раз в неделю изучайте свои ошибки с помощью Журнала сделок. Вносите корректировки в ваш План (2).

13. Вся книга на одной странице

Итак, мы описали все ключевые звенья механизма. В этой короткой главе я бы хотел рассказать все основные идеи данной книги.

Трейдинг – это бизнес с огромной конкуренцией, а не игра и не хобби. Цель этого бизнеса – последовательное получение максимальной прибыли на капитал при ограниченном риске в течение длительного времени. На входе вашей бизнес-машины – неопределенность колебаний биржевых цен, на выходе – стабильный доход. Чтобы последовательно, в течение многих лет, конвертировать неопределенность в доход, ваш бизнес должен функционировать как машина. Такую «машину» мы назвали Механизмом, и работает она на основе научного метода: постоянно собирает информацию, имеет план достижения цели, последовательно исполняет план, непрерывно оценивает результат на соответствие цели, ищет ошибки и корректирует их, внося изменения в план. Если одно звено отсутствует, то Механизм работать не будет. Человек устроен так, что он изначально не умеет действовать логично в условиях неопределенности. Рефлексы и инстинкты обывателя противоположны тем качествам, которыми необходимо обладать, чтобы стать хорошим исполнителем плана. По этой причине попытка совместить роль «решателя» (создателя плана) и исполнителя в одном лице в большинстве случаев заканчивается неудачей. Среднему человеку трейдинг кажется очень простым занятием, поскольку мало кто изначально задумывается о настоящей цели данного занятия. Люди попадают на биржу – туда, где их врожденные качества оборачиваются против них, что, как правило, ведет к неудачам и депрессии. Чтобы успешно заниматься трейдингом, необходимо осознать свои сильные стороны и выбрать тот подход, который им соответствует.

Систематическую прибыль трейдеру приносит чья-то ошибка. Если на рынке никто не ошибается, то он будет двигаться хаотично и систематически зарабатывать на нем не получится. Задача трейдера – отсеять случайные состояния рынка и найти, кто и где ошибается на рынке в данный момент. Систематическая ошибка, которую кто-то совершает, создает предпосылки для систематического извлечения прибыли из неопределенности цен. Такая ошибка порождает смещение вероятности в движениях цен, что позволяет строить торговые методы, которые имеют положительное матожидание (то есть положительную среднюю сделку). Задача трейдера – найти ошибки, построить план извлечения прибыли и сделать его максимально эффективным с точки зрения доходности и риска. Ошибки рынка можно условно разделить на противоположные по своей природе тренд и контртренд. Трендовые методы годятся на тренде и теряют в контртренде и наоборот. Даже плохие трендовые системы будут зарабатывать на хорошем трендовом рынке. То же можно сказать и про контртрендовые системы. Тренд – самый естественный и распространенный источник прибыли на рынке. Главная задача в том, как определить, каким будет рынок – трендовым или контртрендовым.