Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?

Научный подход, алгоритм Далио и подход «черепах» – это все разные трактовки механизма решения задач с обратной связью. Изобразим этот алгоритм схематически для воплощения цели успешного трейдерского бизнеса:

Рис. 12. Схема Механизма трейдинга

Каким бы простым и банальным ни казался этот алгоритм, задача достижения цели в трейдинге выполняется именно так.

Вроде бы все просто, но почему-то большинство людей, торгуя на бирже, теряют деньги. Почему так происходит? Ответ можно найти в самой же схеме – давайте пройдемся по ее звеньям.

Начинается все с того, что люди не утруждают себя точно и правильно сформулировать цель в трейдинге, наивно полагая, что она банальна и проста – деньги. Без этого пункта вся цепочка просто теряет смысл. Чтобы получить правильный результат, необходимо правильно формулировать цель.

1. Неопытные трейдеры имеют дело с шумовой (то есть бесполезной) информацией и не обращают внимания на главное. Но чтобы как можно быстрее добраться до сути, сведения необходимо собирать исходя из правильно сформулированной цели.

2. Если у вас нет цели или если вы опираетесь на ложную информацию, то вы не сможете составить адекватный план достижения того, к чему вы стремитесь.

3. Зачастую на этом этапе «торгующие руками» трейдеры подвержены сильнейшим психологическим эффектам и вредным привычкам, которые мешают следовать плану и правилам. Пожалуй, исполнение – самое слабое звено во всей цепи у «ручных» трейдеров. У алготрейдеров данный квадратик реализован в виде исполняющей программы – торгового робота.

4. Далеко не все трейдеры ведут учет своих сделок, записывают результаты. Однако ведение статистики сделок или журнала трейдера помогает идентифицировать ошибки, чтобы впоследствии скорректировать алгоритм. У системных трейдеров и алготрейдеров оценка результата происходит в процессе тестирования торговой системы.

5. Самое важное звено – работа над ошибками, которое обеспечивает обратную связь системы, способствует обучению и корректировке всех предыдущих звеньев. Людям очень тяжело анализировать свои ошибки. Кроме того, анализ ошибок может происходить в неправильном направлении, если ваша цель не имеет адекватной формулировки или вы опираетесь на ошибочную информацию и убеждения.

Нарушение любого звена Механизма со временем приводит к неудаче. Чтобы систематически конвертировать неопределенность биржевых цен в закономерный целевой результат, вам придется создать Механизм и последовательно следовать ему.

Данный Механизм применим к достижению любых целей. Эффективный подход к успешной спекулятивной деятельности на бирже базируется точно на таких же принципах, на которых основывается достижение успеха в бизнесе или в любом другом роде деятельности. Весь представленный здесь материал будет построен на основании Механизма, чтобы дать читателю как можно больше полезной информации, максимально сэкономив при этом его время (тезис № 3).

По сути, выше изложен «механизм» любой успешной корпорации. Успешный трейдер в своей деятельности должен быть похож не на таксиста-частника или розничный ларек, а на корпорацию с отточенными до мелочей бизнес-процессами. Рэй Далио дает совет: разделите в себе функции Мыслителя и Исполнителя. Ваша задача – продумать механизм до мельчайших деталей еще до того, как вы начнете действовать. Ваш Механизм должен быть таким, как будто вы описали алгоритм действий для другого человека (Исполнителя), который по вашей инструкции сможет точно воплотить план в жизнь.

Важно понимать, что все алготрейдеры так или иначе действуют в рамках подобного Механизма. Алготрейдинг по определению олицетворяет собой научный подход к торговле на бирже. Его принципиальное отличие от «ручной» торговли состоит в том, что в данном случае Исполнителем сделок (звено № 3) является не человек, а программа. Программа действует по жесткому алгоритму, который является звеном № 2 указанной цепи. Чтобы составить алгоритм, требуется некая идея. Для ее генерации вам приходится собирать информацию (№ 1), причем максимально связанную с изменениями вашего депозита, поскольку вы не сможете найти функцию, которая свяжет всякую ерунду вроде экономических прогнозов и экспертных мнений с ценой актива. Пункты № 4 и 5 алготрейдеры практически всегда реализуют еще на стадии тестирования алгоритма, чтобы проверить его жизнеспособность, сравнив теоретический результат с целью.

Таким образом, торговые роботы всегда имеют преимущество над средним человеком, потому что они способны работать в рамках жесткого Механизма. Кстати говоря, самые простые торговые роботы реализуют лишь функцию звена № 3 (выполняют алгоритм). Самые сложные, кроме того, выполняют функции № 1, 4 и 5. То есть корректируют свою работу автоматически в зависимости от меняющихся условий рынка.