Новый взгляд на задачи художественного творчества, в котором реалистическое изображение действительности сочеталось бы с выражением идеального начала, Гьеллеруп воплощает уже в написанных во время путешествия 1883–1884 гг. «тургеневских» романах «Ромул» и «Соль мажор» (оба в 1883 г.). Первый — это психологический роман о любви, фабульную основу которого составляет история скаковой лошади по кличке «Ромул», истязаемой инструктором по верховой езде. На ее защиту становятся молодая девушка Эстер Берков и врач Густав. Забота о несчастном животном — исходный пункт их духовного сближения и любви. Они счастливы, потому что каждый из них обрел в другом родственную душу, «встретил и полюбил человека, который болеет за то же, что и ты, который борется или хотел бы бороться за то же, что и ты». Когда Г. Брандес в рецензии на роман посетовал на то, что «история Ромула не служила задачам социальной агитации», то Гьеллеруп в письме критику ответил, что не ставил своей задачей создать тенденциозное произведение. «Истязания беззащитного животного становятся в романе поводом к тому, чтобы вступившаяся за него одинокая женская душа смогла проявить себя во всем своем благородстве и завоевать ту любовь, которой была достойна. Мысль о том, что в описаной мною истории можно увидеть символическую картину современного общества, совершенно меня не волновала». Второй роман «Соль мажор» благодаря тонкому анализу душевных переживаний молодой женщины, одинокой, покинутой возлюбленным и добывающей себе средства на жизнь уроками музыки, так же относится к числу лучших в творчестве писателя. Пафос романа не в обсуждении общественных проблем, а в исполненном глубокого сочувствия изображении одинокой судьбы. В 1889 г. Гьеллеруп создает еще один «тургеневский» роман, «Минна», в центре которого вновь образ молодой женщины, нарисованный с психологической тонкостью и глубиной. Герой, от лица которого ведется повествование, датский инженер Харальд, знакомится в Дрездене с молодой девушкой Минной, в которую влюбляется, а она влюбляется в него. Но Минна связана обещанием выйти замуж за копенгагенского художника Акселя Стеффенсена, который жил у них в доме и «своим сочувствием и участием пробудил ее от полусознательной умственной дремоты». Считая себя морально обязанной Акселю и поступая так, как велит ей чувство долга, Минна выходит за него замуж. Однако вскоре понимает, что совершила ошибку, став женой человека, ее недостойного. Аксель изменяет ей в первые же месяцы брака. Когда Харальд второй раз встречается с Минной, то она тяжело больна и вскоре после их встречи умирает. Роман «Минна» пронизан грустным лирическим звучанием. По своей поэтической тонкости и одухотворенности он превосходит все предшествующие произведения писателя и по праву считается вершиной «тургеневского» периода его творчества.
Ко времени создания «Минны» Гьеллеруп был уже широко известен не только как выдающийся прозаик и поэт, но и как талантливый драматург, смело экспериментирующий в различных драматургических жанрах. В 1884 г. он дебютирует романтической трагедией «Брюнхильда», написанной на мотив легенды о нибелунгах. Представленная в скандинавской и германской мифологии она неоднократно интерпретировалась в мировой драматургии (в 1883 г. в Риме Гьеллеруп восхищался постановкой оперы Вагнера «Кольцо Нибелунга»). В обработке этой легенды, из которой он заимствует историю любви Брюнхильды и Сигурда, Гьеллеруп пошел по стопам Ибсена, сосредоточившись на создании психологически убедительного действия и иллюзии реальных жизненных обстоятельств. Подобно Ибсену в трагедии «Воители в Хельгеланде», Гьеллеруп в «Брюнхильде» использует главным образом скандинавские («Старшая Эдда», «Сага о Вёльсунгах»), а не германскую («Песнь о нибелунгах») версию сказания. Убийство Сигурда, согласно «Песни о нибелунгах», осуществленное Брюнхильдой из мести, в трагедии Гьеллерупа трансформируется в мотив торжества идеальной, бескорыстной и трагической любви, которая не терпит обмана или сделки с совестью. Брюнхильда восходит на погребальный костер вслед за Сигурдом, чтобы после смерти соединиться со своим возлюбленным.
Трагедия «Брюнхильда» отличается глубоким этическим содержанием, редким накалом страстей и сохранением некоторых стилевых особенностей героических саг. Гьеллеруп сознательно устраняет из нее сценическое действие, заменяя его эпическим рассказом. Он хочет, чтобы по своему художественному строю она напоминала древнегреческую трагедию. Сходство с последней довершает и хор, принимающий участие в происходящем.