Некоторое время Конан Дойла увлекала доктрина теософии. Писателю была близка идея о том, что человек способен познать божество непосредственно, исходя из собственного мистического опыта. В трудах Елены Блаватской он разочаровался, прочитав критические работы о ней. Доктору нужны были доказательства материальные, которые можно было бы потрогать, и он, как казалось, обрел их в спиритизме. 26 января 1887 года Конан Дойл вступил в масонскую ложу «Феникс» и спустя месяц был посвящен во вторую степень вольных каменщиков, а 23 марта того же года ему присвоили степень мастера.
Однако Конан-Дойл занимался не только спиритизмом. Писателя вдохновляли всякие загадочные уголовные истории. Однажды он даже сумел разыскать исчезнувшего жениха-датчанина, а заодно разъяснил девушке-англичанке, почему не стоит выходить замуж за беглеца. Порой в письмах, которые получал доктор Дойл, содержались не детективные загадки, а мистические, не обошлось и без предложений отыскать затонувший корабль, полный сокровищ. Речь шла об английском паруснике «Гросвенор», на котором якобы вывезли из Бомбея знаменитый «Павлиний трон» — реликвию монгольских падишахов. Артур над этим предложением много думал, принимал участие в обсуждениях, рисовал карты, но плыть за сокровищами так и не решился — во время очередного сеанса спиритизма духи предрекли ему смерть на корабле, если он отправится в это путешествие.
В декабре 1926 года таинственным образом исчезла из своего дома королева детектива — Агата Кристи. Ее автомобиль со всеми вещами был найден брошенным, следов писательницы не обнаружено. Заместитель главного констебля графства Суррей был уверен, что убийство совершил ее муж.
Конан Дойл очень заинтересовался этой историей, провел спиритический сеанс и заявил публично, что Агата Кристи жива и скоро найдется, а ситуацию инсценировала, чтобы за что-то проучить своего мужа и привлечь внимание к своим книгам. Он также предположил, что на такой поступок писательница решилась, потому что была не здорова психически. Эти прогнозы, к слову, оказались правдивыми. Писательница вскоре нашлась, она умерла в глубокой старости у себя дома.
В 20-х годах прошлого века Конан Дойл опубликовал в газете статью «Новый взгляд на старые преступления», где на примере с Агатой Кристи утверждал, что полиции для расследования преступлений стоит прибегать к помощи экстрасенсов, и это может давать потрясающие результаты. Артур вообще часто писал статьи в разные газеты — в основном о таинственных явлениях, которым сам неоднократно бывал свидетелем. Несколько публикаций было посвящено человеку, который умел левитировать: на глазах писателя он мог плавно подняться в воздух, вылететь в раскрытое окно и приземлиться в соседней гостиной. Но больше всего эго забавляли существа из других измерений. «Гномы, призраки, привидения — все это существует», — верил он и убеждал других.
Во время одного из спиритических сеансов во время беседы со своей покойной матерью писатель узнал, что скоро в их доме появится неведомый духовидец и помощник. Его имя прозвучало странно: Фенеа. По словам духа матери, пять тысяч лет назад этот Фенеа был вавилонским писцом. Дух по имени Фенеа вышел на контакт с сэром Артуром в конце 1922 года. С того времени вавилонянин на протяжении нескольких лет незримо присутствовал среди членов семьи Дойл. Фенеа давал советы по воспитанию детей и ведению хозяйства. Забавно, что дух советовал писателю больше гулять и не злоупотреблять… крепко заваренным чаем. Фенеа говорил о приближающемся конце света, и Артур Конан Дойл верил ему. Но Армагеддон все не наступал, и над писателем стали посмеиваться. Газетчики увлечение писателя миром духов объяснили тяжелой наследственностью сэра Артура: ведь его отец, хронический алкоголик, закончил свои дни в больнице для психически больных людей.
Артур Конан Дойл с истинно британским спокойствием не обращал внимания на насмешки. Вместе с верной женой он поселился в поместье Бигнел-Вуд. В зеленом оазисе за городом было все, чтобы пережить апокалипсис. По совету Фенеа, одна из комнат в доме была перекрашена в «защищающий всех» лиловый цвет. Именно в ней сэр Артур подолгу говорил с духом самого Чарлза Диккенса, который просил Конана Дойла дописать вместо него роман «Тайна Эдвина Друда».
В марте 1930 года писатель признался жене: «Дух сообщил мне, что седьмого июля я покину этот мир». Невероятно, но так и произошло. Артур Конан Дойл скончался в день, предсказанный ему из мира духов. В подготовленном заранее завещании писатель попросил провести поминальную церемонию в лондонском Альберт-холле. На церемонию собралось около восьми тысяч человек. Кресло в первом ряду, предназначенное, согласно тому же завещанию писателя, оставалось пустым.