Первыми вехами в создании школы он считал февраль 1902 г., когда начальник Павловского военного училища разрешил ему использовать для устройства школы гимнастический зал училища; затем март того же года, когда посещение школы разрешили учащимся всех учебных заведений Петербургского учебного округа. И наконец, апрель 1902 г., когда школу торжественно открыли. Ей разрешили пользоваться конным манежем и стрельбищем Павловского военного училища, а также соседним Петровским пехотным манежем.
Руководящим началом штабс-капитан Алексеев считал «высочаший рескрипт» государя Николая II от 10 июня 1902 г., данный на имя управляющего Министерством народного просвещения. В нем говорилось о необходимости «умственного и физического развития молодежи». В свою очередь, управляющий министерством издал 15 августа 1902 г. специальный циркуляр попечителям учебных округов по вопросу о постановке физических упражнений в учебных заведениях под девизом «И телом здоров, и душа не слаба!».
«Санкт-Петербургская школа гимнастики главнейшей своей целью имеет занятия с молодежью самого раннего возраста, – отмечал штабс-капитан Алексеев. – Мы твердо уверены в том, что из таких учеников впоследствии могут выйти и руководители физического образования, действительно образцовые в полном смысле этого слова».
Во главе школы встал «комитет сотрудников», в который вошли мать и братья штабс-капитана Алексеева. Николай и Владимир Алексеевы были штабс-капитанами 1-го Уссурийского железнодорожного батальона, а Иван Алексеев – подпоручиком 3-го Ново-Георгиевского пехотного полка. Кроме того, в комитет вошли несколько классных наставниц, учитель фехтования и другие педагоги.
Первое время занятия проходили по воскресеньям в две очереди: до 6 вечера – для детей («Школьные праздники»), с 6 вечера и до ночи – для взрослых («Вечера для взрослых»). 2 января 1903 г. состоялся 19-й по счету «Школьный праздник», украшенный на этот раз новогодней елкой, а 4 января – 20-й «Школьный праздник» с новогодним костюмированным балом. С 1903 г. начались ежедневные общие занятия, к которым относились прогулки, подвижные игры, танцы, фехтование, строевые занятия, телесные упражнения и т. д. На Крестовском острове, при содействии С.-Петербургского Парусного клуба, школа Алексеева организовала катания с гор, бег на лыжах и гонки на буерах, «работы в снегу и т. п. развлечения».
Первым и самым значимым результатом деятельности Санкт-Петербургской школы гимнастики стали организация и проведение в Петербурге с 27 декабря 1902 по 6 января 1903 г. «Первой педагогической выставки предметов физического образования». Подробно о ней говорится в главе, посвященной спортивным выставкам.
Журнал «Спортивная жизнь» в 1907 г., обозревая «наиболее выдающиеся гимнастические общества» в тогдашнем Петербурге, кроме старейшей «Пальмы», относил к ним С.-Петербургское атлетическое общество (в нем занимались не только атлетикой и борьбой, но и гимнастикой), С.-Петербургское финское гимнастическое общество, кружок гимнастов при Экспедиции заготовления государственных бумаг и т. д. Все эти общества ставили перед собой задачу развивать не только гимнастику, но и содействовать вообще физическому развитию.
Одним из старейших столичных спортивных объединений являлось С.-Петербургское гимнастическое общество. Его основала в 1883 г. группа лучших питерских гимнастов того времени, в том числе А.П. Лебедев, К.Ф. Грюнбуш и Ф.Ф. Флейснер. «Несмотря на определенный индифферентизм русской публики к физическому развитию, обществу удалось достигнуть неплохих результатов, – отмечалось в 1907 г. в «Спортивной жизни». – В настоящее время оно насчитывает в своих рядах 130 действительных членов и до 300 „гостей”. С недавнего времени общество ввело гимнастику для дам и детей, что имело большой успех. Занятия общества в зимнем сезоне, с 1 сентября по 1 мая, проходят в гимнастическом зале на Васильевском острове, угол Большого пр. и 1-й линии, летом общество нанимает дачу в окрестностях Петербурга. Кроме гимнастики, летом организуются также всевозможные игры и занятия легкой атлетикой, а также лаун-теннисом. Зимой и летом общество устраивает прогулки за город, пешком и на велосипедах, зимой на лыжах. Изредка бывают и более продолжительные экскурсии, например, на Иматру, на остров Гогланд и др.».
Традицией общества являлось ежегодное открытое гимнастическое занятие в ноябре, на которое приглашали «постороннюю публику». Кроме того, каждый год, в середине зимнего сезона для членов общества проводились состязания по гимнастике. Отличившиеся получали награды в виде дипломов и значков-«жетонов».