Благодарная королева пожаловала ему земельный участок в Оксфордшире, рядом с городом Вудсток. Согласно сочиненной Черчиллями легенде, на этом месте стоял охотничий домик, в котором жила Розамунда Клиффорд («Прекрасная Розамунда»), возлюбленная Генриха II. Герцог назвал свою резиденцию в честь самой громкой из одержанных им побед и пригласил Джона Ванбру для проектирования огромного дворца
Сам Ванбру считал Бленейм «гораздо более памятником величию королевы, чем частным жилым домом для герцога Мальборо». Дворец возводился в 1705–1722 гг. В грандиозном по размерам здании длиной 275 м и шириной 175 м архитектор воплотил тот же план, что и в Говарде. Вестибюль прямоугольного сечения расположен по центру здания, а кухонный и конный дворы находятся на перпендикулярной линии. Центральный объем дополняют два квадратных в плане корпуса с находящимися внутри квадратными же дворами, которые соединены с центром галереями, украшенными колоннадой.
Формы Бленейма гораздо тяжелее и грубее изящно оформленного Говарда: это касается и мощного портика входа, и триумфальной арки паркового фасада, и угловых, будто надстроенных боковых башен. В анфиладе жилых комнат выделяются гостиная, кабинет и самое большое помещение дворца — библиотека длиной 55 м в одном из крыльев здания.
В 1712 г. герцог Мальборо был обвинен в растратах и лишен должностей. Он отправился в Голландию и Германию и вернулся в Англию лишь после смерти королевы Анны в августе 1714 г. Георг I снова назначил его главнокомандующим, но он уже не имел прежнего значения. Сара родила герцогу двух сыновей, но один умер в младенчестве, а другой — в семнадцатилетнем возрасте. Специальным актом парламента не наследуемый по женской линии титул был закреплен за старшей дочерью герцога Генриеттой (1681–1733), а после ее смерти достался сыну Чарльза Спенсера и Энн Черчилль — Чарльзу (1706–1758). Сын последнего Джордж (1739–1817), 4-й герцог Мальборо, переселился из Элторпа в Бленейм, забрав с собой семейную библиотеку. Его двоюродный брат Джон (1734–1783) остался хозяином Элторпа и получил в 1765 г. титул графа Спенсера. Так образовались две семейные ветви — герцогская и графская.
Поселившись в Бленейме, новый герцог пригласил в 1764 г. Ланселота Брауна для переоформления усадебного парка на реке Глайм. Главным достижением Брауна стало создание сети речных каскадов и искусственного озера. Большой каменный мост, сооруженный Ванбру, — единственное напоминание о первоначальном парке. Посетивший в то время Бленейм Жак Делиль рассказал о нем в своей поэме «Сады»:
Утонченному вкусу француза претила тяжеловесность и неуклюжесть творения Ванбру, поэтому Делиль, деликатно помянув сам дворец, расточает комплименты «творцу всех творцов»:
В этом отрывке недвусмысленно выражен идеал Брауна и всех «естественников» — дело их рук почти невозможно отличить от порождений самой природы.
Джордж (1766–1840), 5-й герцог Мальборо, хотя и взял себе вторую фамилию Черчилль, не уделял должного внимания Бленейму. Его внук Джон (1822–1883), 7-й герцог Мальборо, вынужден был продать значительную часть библиотеки Спенсеров, а также часть дворцовых полотен. Младший сын герцога, лорд Рэндольф Черчилль (1849–1895), крупный политик-консерватор, канцлер казначейства (1886), в 1874 г. женился на Дженни Джером (1854–1921), дочери американского финансового спекулянта. Их старший сын Уинстон (1874–1965) родился в Бленейме после того, как у его матери начались схватки, вызванные бесконечными танцами на балу.