Из всех крепостей, расположенных по литовской границе, наибольшее значение имели Смоленск и Великие Луки. Значение Смоленска общеизвестно. В XVII веке его звали ключом Москвы (clavis Moscuae – у Таннера); с равным правом можно было назвать его и ключом Литвы, потому что тот, кто им владел, получал возможность распоряжаться и в области Западной Двины, и в области верхнего Днепра, если целью операций была Литва. Если же Смоленск становился операционным базисом против Москвы, то из него можно было идти не только на самую Москву, но и на Тверь и на Северную Русь. Такое положение Смоленска в центре многих сообщений придавало ему важность и в торговом отношении. Через Смоленск шли сухопутьем товары в Москву из Литвы и стран, лежавших за ней, и в Смоленске был особый «гостин литовский двор» на посаде. Особенно вырастало значение этого двора в то время, когда стеснялся доступ литовского и польского купечества внутрь Московского государства. Так, в конце 1590 года по государеву указу запрещено было пускать из Литвы далее Смоленска «с невеликими товары» простых «торговых людей», а пропускались в Москву лишь «именитые гости с большими товары с узорочными, с камением с дорогим и с жемчугом и с сукны скорлаты». Во время таких стеснений московские гости и купцы, если желали поддерживать торг с Литвой, должны были ездить в Смоленск, и Смоленск из передаточного пункта обращался в торговый центр. Местные смоленские промыслы не отличались большим развитием. Сплав леса по Днепру и Западной Двине составлял видное занятие в лесном Смоленском крае; конопля и пенька, посуда глиняная и деревянная, сало, воск и мед, пушные товары – вот предметы местного отпуска. Пограничное положение края и первостепенное стратегическое значение Смоленска мешали правильному развитию хозяйственной жизни в самом городе и вокруг его: на первом месте был здесь военно-политический интерес, и ему подчинились все прочие.
Подобное Смоленску положение занимали и Великие Луки. Очень хорошо объяснено их значение Гейденштейном и Гиуланом: они пишут, рассуждая с литовско-польской точки зрения и, как кажется, повторяя официально принятое мнение, что область Великих Лук «открывала доступ в самое сердце России». По словам Гейденштейна, «Луки находятся как бы в предсердии Московского княжества, представляя пункт, удобный для нападения на другие области, на какие только угодно будет потом направиться… Отсюда открыта одинаково дорога к Смоленску и ко Пскову». Через Торопец открыта она была и на верхнюю Волгу, в тверские места и на самую Москву через Волоколамск. И для московских войск Луки имели большую важность и бывали сборным пунктом: Гейденштейн знает, что московский «великий князь обыкновенно стягивает сюда свои войска, потому что, при одинаковой близости окрестных владений, он отсюда может самым удобным образом напасть на ту область, которая покажется ему всего более подходящей». Для Литвы всего памятнее в этом отношении был, конечно, знаменитый полоцкий поход 1563 года, когда сборным местом московских войск послужили именно Великие Луки: отсюда начался поход к берегам Западной Двины, и здесь же он был закончен распущением служилых людей «восвояси». Таким образом среди московских крепостей, выходивших на литовский рубеж от Новгорода и Пскова, Луки занимали первое место. Завладев ими в 1580 году, Стефан Баторий вполне оценил их важность: по словам Гейденштейна, «видя, что никоим образом нельзя без этой крепости удержать в своей власти взятую у неприятеля страну, король решил употребить самое большое старание, чтобы возобновить и укрепить оную». Во время осады Баторием Великие Луки представляли собой людный, богатый и хорошо укрепленный город. За крепостным валом великолуцкого «города» не было видно даже верхов многочисленных церквей: так высок был этот вал. Хорошая артиллерия Батория не могла ни разрушить, ни зажечь на большом пространстве, достаточном для приступа, прочную крепостную стену, покрытую толстым слоем дерна. Нужны были особенные хитрости и большое мужество со стороны врага, чтобы зажечь самый город и сломить сопротивление гарнизона. Во время приступа этот гарнизон почти весь погиб в резне, а остатки его ушли из города. С тех пор Луки долго не могли оправиться: еще раз разоренные в Смуту Просовецким и Валуевым, они в XVII веке, не потеряв военного значения, не восстановили хозяйственного. Хотя и пробовали при царе Михаиле Федоровиче собирать луцких посадских из окрестных городов в старый посад «на вечное житье на Луки по старым печищам», однако во весь XVII век в Великих Луках не насчитывали и двухсот тяглых хозяйств.