Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга

• Каждый создатель приносящего прибыль черного ящика гениален. Не так-то просто разработать стоящую программу.

• Черные ящики надо включать и выключать подобно тому, как выставляется и снимается предложение цены. То, что сегодня приносит прибыль, не обязательно сработает завтра. По этой простой причине черным ящикам никогда не переплюнуть трейдеров. Всегда будут нужны действующие по своему усмотрению трейдеры, обладающие пониманием того, в какой момент надо продавать или покупать. Рынок постоянно изменяется, что делает совершенно невозможным создание идеальной программы торговли, которая учитывала бы все множество переменных величин. Алгоритмическая торговля будет становиться все более популярной. Я с огромным уважением отношусь к разработчикам успешных программ. На этом можно запросто сколотить состояние. Мне известна одна прекрасная частная трейдинговая фирма, использующая несколько черн^іх ящиков. Вместе с тем, невозможно создать программу, которая могла бы успешно соперничать с хорошо подготовленным, дисциплинированным трейдером. Суть в том, что на рынке слишком мною переменных. Я совершаю трейды лишь тогда, когда владею преимуществом. Почувствовав, что по акции задействовано слишком много программ, я оставляю ее и перехожу к следующей.

Впрочем, у нас в зале шутят, что я и есть настоящий ходячий черный ящик. Черные ящики могут вносить серьезные огорчения в вашу торговлю. Некоторые алгоритмические программы создаются специально для отбора денег у внутридневных трейдеров. Скажем, заметив, что индексный биржевой фонд SPY резко пошел вверх, нормальный внутридневной трейдер вполне способен решиться на покупку акции AIG. В этот момент, может быть, включена программа продажи акций AIG, рассчитанная на то, что недавно купившие, являются краткосрочными трейдерами. Предположим, трейдер-А открыл длинную позицию по акции AIG на уровне 35.05$, трейдер-Б - на уровне 35.06$, трейдер-В - на уровне 35.07$, а трейдер-Г - на уровне 35.08$. Алгоритмическая программа открывает на наших покупках короткие позиции. Подъем акции AIG прекращается, поскольку единственными покупателями являлись краткосрочные трейдеры. Крупн^іх институциональн^іх заказов на рынке нет. Цена начинает западать, и трейдер-А в^іходит по цене 35$. лишившись 5 центов; трейдер-Б закрывается по цене 34.95$, трейдер-В - по цене 34.90$, и это уже серьезный убыток; трейдер-Г вообще проваливается, сумев закрыться только на уровне 34,85$. Программа залезла в карманы краткосрочных трейдеров, и отняла деньги у меня и у моих коллег. Существует не один десяток настроек черн^іх ящиков, нацеленн^іх на выбивание денег из, как я это называю, слабых рук краткосрочных трейдеров. (Трейдеры заинтересованы в удержании акции только в тех случаях, когда цена изменяется в благоприятную для них сторону. Если бы мы были игроками в техасский холдем, мы играли бы только с карманными королями или тузами). Такие случаи выводят трейдеров из себя, они начинают беситься и бросать фразы вроде — «Что за чушь! Я не могу состязаться с этими тупыми программами». Так ли обстоит дело в действительности? Да, программу не обойти, если на рынке отсутствует реальный поток заказов. Однако, если за движением стоит серьезный объем и реальный поток заказов, черный ящик не помеха Такой поток заказов обычно присутствует, угадайте где? Правильно при движении Акций в Игре.

Вернемся к примеру с акцией AIG. Акция в Игре. Мы покупаем ее после того, как индексный фонд SPY устремляется в небо. Срабатывает программа, рассчитанная на активность краткосрочных трейдеров. Воспользуемся теми же самыми уровнями покупки, что и в прошлый раз. Трейдер-А купил на уровне 35.05$, трейдер-Б - на уровне 35.06$, трейдер-В — на уровне 35.07$ и трейдер-Г - на уровне 35.08$. По алгоритмической программе (или программам) поступает сигнал на открытие коротких позиций. Еще один провал? На этот раз нет.