Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса в бизнесе и жизни

Возможно, все не совсем так. Это может не быть просто грубой аппроксимацией. Для двух (поначалу) израильских исследователей человеческой природы наше поведение представлялось совершенно отличающимся от оптимизирующей машины, представленной Саймоном. Эти двое сидели и размышляли в Иерусалиме, изучая аспекты собственного мышления, сравнивали их с рациональными моделями и заметили качественные различия. Хотя они оба, кажется, делали обычные ошибки мышления, они проводили эмпирические тесты на людях, в основном на студентах, и обнаружили неожиданные свойства связи между мышлением и рациональностью. К этому их открытию мы и переходим.

Дефектны, а не просто несовершенны

Канеман и Тверски

Кто оказал наибольшее влияние на экономическую мысль за последние два столетия? Нет, это не Джон Мейнард Кейнс, не Альфред Маршалл, не Пол Самуэльсон и, уж конечно, не Милтон Фридман. Правильный ответ: два неэкономиста Дэниел Канеман и Эймос Тверски, израильские мыслители, специализировавшиеся на исследованиях областей, в которых человеческие существа не наделены рациональным вероятностным мышлением и оптимальным поведением в условиях неопределенности. Странно, что экономисты долгое время изучали неопределенность, но выяснили немногое — если вообще что-то выяснили, хотя они полагали, что узнали кое-что, чем и были одурачены. Кроме острых умов, таких как Кейнс, Фрэнк Хайнеман Найт и Джордж Леннокс Шекл, экономисты даже и не подозревали, что у них нет никаких ключей к неопределенности — обсуждение рисков их кумирами показывает, что они не знают, как много они не знают. С другой стороны, психологи изучали проблему и получили надежные результаты. Заметьте, что, в отличие от экономистов, они проводили эксперименты, настоящие контролируемые эксперименты повторяемой природы, которые хоть завтра можно провести в Улан-Баторе (Монголия), если понадобится. Традиционным экономистам недоступна такая роскошь, поскольку они изучают прошлое и пишут пространные математические комментарии, а затем пререкаются друг с другом по этому поводу.

Канеман и Тверски пошли в совершенно противоположном направлении, нежели Саймон, и начали изучать правила поведения людей, которые не делали их рациональными, но и совершенно не походили на «короткие пути». Ученые считали, что эти правила, которые называются эвристиками, не были упрощением рациональных моделей, а отличались от них в методологии и относились к другой категории. Они назвали эти правила «быстрыми и грубыми» эвристиками. Вот грубая сторона: правила обладали побочными эффектами, теми самыми ошибками, большинство из которых мы обсуждали выше (например, неспособность принять такую абстракцию, как риск). Они основали подход в эмпирических исследованиях под названием «методология эвристик и ошибок», в которой попытались каталогизировать их, это впечатляет, учитывая эмпирику и экспериментальный аспект использованных методов.

После результатов, полученных Канеманом и Тверски, расцвела целая дисциплина под названием «поведенческая экономика и финансы». Она находится в открытой конфронтации с ортодоксальной, так называемой неоклассической экономикой, которую преподают в бизнес-школах и на экономических факультетах с нормативными терминами «эффективные рынки», «рациональные ожидания» и прочими подобными понятиями. На этой развилке стоит остановиться и обсудить разницу между нормативными и позитивными науками. Нормативная наука (очевидное, внутренне противоречивое понятие) предлагает учение на основе инструкций; она изучает то, какими вещам следует быть. Некоторые экономисты, например, придерживающиеся религии эффективных рынков, верят, что наши исследования должны базироваться на гипотезе о том, что люди рациональны и действуют рационально, поскольку это лучшее, что они могут делать (это «оптимально» с математической точки зрения). Позитивная наука отталкивается от противоположного, она основана на наблюдениях за реальным поведением людей. Хотя экономисты и завидуют физикам, физика внутренне позитивная наука, в то время как экономика, особенно микроэкономика и финансовая экономика, преобладающе нормативна. Нормативная экономика похожа на религию, лишенную эстетики.