Оптимизация ресурсов современного банка

Целью регуляторов всегда является создание стабильной банковской среды. Содержательная часть этой цели резко изменилась после Великой Рецессии. Она учитывает уроки, касающиеся и частного сектора, и регуляторов. Кроме того, она учитывает новые технологические возможности. Например, сейчас можно достичь гранулярности информации на любую тему, о которой раньше и мечтать не приходилось.

Как во всех сложных начинаниях, новые волны регуляций вызвали у международного банковского сообщества массу вопросов. Так для разных регуляторных целей требуется отчетность разная по содержанию, но одинаковая по сути, часто с небольшими страновыми особенностями. Кроме того, требования регуляторов часто уточняются и меняются. В результате банки не только постоянно озабочены поиском бизнес-моделей, которые удовлетворяют регуляторной динамике, но и тратят огромные деньги на поддержание всей отчетности.

В свете всех этих изменений важно второе важное направление книги – погружение в суть истинных ресурсов банков. Мы понимаем, что у нефтяных компаний ресурсом является нефть, а у банков? У банков это клиентская база плюс лимиты на разные типы риска, которые перекладывают на них клиенты. Так, розничные клиенты доверяют им сохранение своих денег. Корпоративные – берут деньги под развитие, перекладывая на банки часть риска своего благоденствия – кредитные риски и риски ликвидности. Суммарно все риски, которые принимают на себя банки, преобразуются в несколько групп. Из них на слуху кредитные, рыночные, операционные, риск ликвидности.

Фактически объем риска, которые банки принимают по каждой категории, и есть те ресурсы, которые они оптимизируют. Их нужно «держать в голове» параллельно с выполнением требований регуляторов, потому что они и составляют суть бизнеса. Риски в целом принято воспринимать как ограничения, поэтому восприятие риска как ресурса не является традиционным подходом. Большинство банкиров рассматривают область рисков как узкопрофильную деятельность подразделений, отвечающих за Управление Рисками, а не вопросами бизнес-линий. А потому банкам так сложно привить «риск-культуру».

В банках вопросы часто ставятся не с точки зрения финансов и рисков, а с позиции, например, внутренней политики, банковских процессов или банковского дела «в целом». Рациональный, лишенный политики и сфокусированный на результате подход свойственен далеко не всем топ-менеджерам банков. Поэтому в этой книге мы сделаем различие между «финансистами» и «банкирами», т. е. теми, кто максимизирует результаты, и теми, кто по разным причинам недостаточно вникает в смысловую составляющую банкового бизнеса.

Финансы и банковское дело – две близкие сферы деятельности. Признаемся, что финансы – это «ветреный родственник» солидного банковского дела. Например, риск у банкиров – это «РИСК», поскольку он описан «даже в кредитной политике». «Риск» у финансистов – это собрание сочинений под общим названием «Тысяча способов потерять деньги из-за глупости, незнания, неудачи, кризиса и других проблем, возникающих в реальной жизни».

В отличие от типовой банковской политики в «сочинениях» финансистов, т. е. в нашей версии – тех, кто глубоко вникает в сущность событий, отражается не только то, что довольно просто уложить в стройную логику, например, кредитной политики, но и описываются идеи о том, что делать с каждым продуктом в случае дефолта или неожиданного и даже, возможно, «неоправданного» падения рынка.

Банкиры смотрят на мир сквозь призму дохода от поточных продуктов, процессов и регуляций, а финансистов интересует прибыль, причем не та, что считается таковой по той или иной системе учета, а та, что останется у банков «в кармане», – честно заработанная прибыль на принятых рисках.

Банкиру необходимо серьезное обоснование, а финансисту нужна хорошая интуиция. Не то чтобы финансисты игнорируют обоснование, они просто осознают, что будущее неизвестно, и когда они отказывают неплохим заемщикам перед кризисом или «отгружают» деньги середнякам в момент выхода из кризиса, они понимают, что прогнозы могут не осуществиться. То есть сколько обоснований ни пиши, ключевая часть решений – прогноз на будущее – всегда остается неточным.

Таким образом одной из целей книги с учетом сказанного является попытка примирить двух «родственников», одного с уклоном в формализм, и другого со стремлением к упрощению и на базе здравого смысла.

Автор благодарит Илью Латышева и Андрея Волкова за помощь в подготовке книги.

Часть I Набор «природных» ресурсов банка – способность принимать разнотипные риски

Глава 1 Два подхода к понятию риска, или Почему важно рассматривать риск не только в традиционном узкокредитном понимании