Оправившись немного от нарвского поражения, Петр, обнаружив, что шведский король Карл Двенадцатый застрял со своей армией в сражениях в глубине Польши, послал в конце 1701 года в разведывательный поход на запад, в Лифляндию, Б.П. Шереметьева(1652-1719). Неожиданно для Петра Шереметьев удачно прошёлся по Лифляндии: разгромил заградительные шведские отряды, взял без боя несколько городов, их ограбил, затем сжег и вернулся с богатой захваченной добычей: ценности, скот, лошади, много пленных, в основном мирное население. И воодушевлённый Петр зачастил с военными походами в прибалтийские земли. В 1702 году русские войска осадили важную стратегическую крепость Нотебург, расположенную в месте истока Невы из Ладожского озера. В феврале 1703 года Петр прибыл, чтобы лично руководить штурмом. Штурм удался - захваченному Нотебургу Петр дал другое иностранное название - Шлиссельбург, что в переводе - «ключ-город», похоже, что у Петра идеи строительства Петербурга ещё не было, и Шлиссельбург он рассматривал как опорную крепость - ключ к Балтике. Во время пышных торжеств в крепости по поводу победы Петру попали письма участвовавшего в этом походе саксонского посланника Кенигсека.
Письма оказались от Анны Монс, любимой «Монсихи», которая, как оказалось, в отсутствие Петра время зря не теряла, не скучала - давно была любовницей Кенигсека, то есть давно наставляла Петру, царю, «рога». Состояние нормального, обманутого, с раненым самолюбием мужчины понятно, но о состоянии Петра в этот момент можно только догадываться… Тем более, что в письмах «Кокуйская царица» отзывалась о Петре, мягко говоря, нелицеприятно, жаловалась на его варварские замашки. Одновременно «Монсиха» присылала письма «с сердечками» Петру…
Несмотря на кокуйское воспитание Анны Лефортом, на давнюю «любовную» престижную связь между ней и царём, несмотря на многочисленные дорогие подарки от Петра, Анна Монс не хотела связывать свою жизнь с монстром; ей не хотелось выносить его пьянства, разнузданность, развращенность, оргии, ненормальность, она хотела выйти замуж за нормального культурного человека.
Кроме того, ей было неприятно, когда Петр мимоходом заваливался в спальню её лучшей подруги Елены Фадемрех. Существует насколько версий: по одной - письма «Монсихи» попали к Петру случайно, по другой - «добрый» курьер подсунул «по ошибке», по третьей - во время победного пира Кенигсек странным образом случайно утонул и в его вещах нашли зловещие письма. Скорее всего, верна одна из первых версий, и, зная характер Петра, можно сказать, что обнаружив измену, Петр в ярости приказал утопить конкурента, и сам за этим с удовольствием наблюдал.
Судя по последующим действиям, Петр, похоже, сильно любил Ан-хен, ибо не постриг её в монахини, не заточил в монастырь и не отрубил голову, как поступил с Марией Гамильтон в подобной же ситуации, хотя близкие отношения с Марией были несколько месяцев, а только ограничил её свободу домашним арестом, а потом долго наблюдал и мстил, гадил.
Озлобленный Петр перестал общаться с Анной. Но, когда в 1706 году Анна Монс хотела выйти замуж на прусского посланника в России барона Иоганна фон Кейзерлинга, ревниво-мстительный Петр, чтобы не допустить женитьбы, обвинил Анну в ворожбе. Следствие по этому делу длилось целый год, в течение которого 30 человек из окружения Анны были арестованы и подвергнуты жестоким пыткам. Только упорными стараниями дипломата-жениха в 1707 году следствие было прекращено, но почти всё подаренное Петр отобрал, конфисковал.
Вероятно, Кейзерлинг сильно любил Анну, ибо несколько лет добивался разрешения жениться на Анне и, наконец, всё-таки получив его у Петра, женился на ней в июне 1711 года. И вроде бы - счастливый конец - для Анны, для обоих, но не тут-то было - стоило после «медового периода» барону Кейзерлингу отъехать от дома, как он погиб при загадочных обстоятельствах. Вероятнее всего, Петр по - прежнему старался жестоко мстить Анне; давно замечено - у людей сатанинского склада психики благородство отсутствует напрочь. Анна умерла от чахотки в 1714 году. Петр всё это время не был одинок и был вполне счастлив с другой любимой женщиной; эта история более трагичная для Петра.
Во время похода в Лифляндию войсками Шереметьева был захвачен город Мариенбург, в котором в семье пастора Глюка работала кухаркой и прачкой Марта Скавронская 1684 года рождения. По одной из версий её родители умерли от чумы, и её дядя шведский квартмейстер Иоган Рабе отдал сироту в дом пастора Глюка. Пастор её перекрестил и воспитывал. Но когда Марта родила ребенка, то пастор поспешил её выдать замуж за шведского солдата Иоганна Крузе.