Он был дважды женат, оба раза на дочерях русских аристократов. Первая жена была из семьи Римских-Корсаковых, вторая была принцессой Грузии. Его конь по имени Заратустра выиграл Золотой Кубок, победив на королевских скачках в Аскоте. Созданный им экспериментальный театр в Кембридже стал знаменит на всю Европу и перевернул британские представления о театре. Несколько раз он приезжал в Россию и написал несколько книг о «новом советском театре». Некоторое время он жил в Мексике, изучая культуру ацтеков, и, вернувшись в Англию, взял себе псевдоним Кецалькоатль. Затем он все бросил и уехал во- Францию. Потом он путешествовал, был в Индии, Китае, на Тайване, в Японии. Об этом периоде его жизни известно крайне мало. Достоверно известно лишь, что он несколько раз посещал Раманашрам в Тируваннамалае и встречался с Раманой Махарши.
Именно в этот период он начал писать под псевдонимом Вэй У Вэй. Под этим именем он выпустил семь книг, а восьмую — последнюю — написал уже под псевдонимом О. О. О. (ноль в кубе, как он сам выразился).
Этот удивительный человек всю жизнь пытался быть невидимым, скрываясь за псевдонимами и отказываясь фотографироваться, и в то же время жил такой яркой жизнью, что его невозможно было не заметить.