Другие религии, практиковавшиеся в Парфии, существуют и сегодня. С того времени, как Навуходоносор пленил иудеев в Вавилонии, они там процветали и множились. Аршакидов они считали благорасположенными и свободно занимались прозелитизмом. И действительно, один из вассальных монархов, Изат II из Адиабены, даже стал иудеем. Что до христиан, то сведения о них очень скудны. В течение I в. н. э. они широко распространились по римскому Востоку, около 200 г. н. э. христианские общины появились в Арбеле, Киркуке и других местах к востоку от Тигра. Христианский автор Тациан родился в Парфии. По преданию, один из ранних церковных соборов состоялся в Эдессе, столице Осроены, в 198 г. н. э., чтобы установить дату Пасхи. В эллинистический период в области Восточного Ирана проник буддизм: это произошло после того, как около 260 г. до н. э. буддизм принял индийский царь Ашока, который отправил миссионеров в Бактрию. Греческий царь Агатокл, правивший в Восточном Иране примерно в 180—165 гг. до н. э., изображал на своих монетах буддийскую ступу. В том же веке глубокий раскол разделил буддизм на два направления. Приверженцы хинаяны, или «малой колесницы», продолжали строго придерживаться учения своего основателя. Буддисты, принявшие воззрения махаяны, или «большой колесницы», соединили эти доктрины с идеями и популярными верованиями других индийских культов. Последнее направление распространялось на север, в Центральную Азию, и было включено в число культов, принятых Канишкой, правителем Кушанского царства к востоку от Парфии, во II в. н. э. Он устроил собор, который установил догматы и каноны махаяны. Два гигантских скульптурных изображения Будды высотой более 30 метров, высеченные на скальном склоне Гиндукуша в Бамиане (Афганистан), были монументальным мемориалом его рвения. Долгое время они поражали своими размерами и сохранностью тех мужественных путешественников, которым удавалось туда добраться. Однако по странной причуде истории первыми буддийские писания для далеких китайцев перевели не кушанцы, а, как говорит предание, царевич-Аршакид того периода, живший в Китае.
По еще одному странному капризу судьбы из надписи в Пальмире мы узнаем, что не где-нибудь, а в Вологезии, парфянском торговом центре в Вавилонии, находился храм обожествленным римским императорам Августам.