В апреле 1719 года судьба нанесла Петру и Екатерине страшный удар. Смерть царевича Алексея с беспощадной ясностью обнажила проблему престолонаследия. В живых осталось двое потомков Петра мужского пола – Петр Петрович – сын государя от Екатерины и Петр Алексеевич – внук царя, сын царевича Алексея и принцессы Шарлотты. Дядюшка, Петр Петрович, значительно уступал здоровьем своему племяннику, который был к тому же старше его на четыре недели. Родители берегли ребенка как зеницу ока и неустанно заботились о его здоровье и воспитании. Время от времени мальчик появлялся на дворцовых церемониях верхом на крохотном пони, однако рос он болезненным и все больше и больше отставал в развитии от своего живого, шаловливого племянника, великого князя Петра Алексеевича.
В феврале 1718 года, когда Петру Петровичу минуло два года, Алексей был лишен наследства. Дворянство и духовенство России присягнуло малолетнему сыну Петра и Екатерины, как новому наследнику престола, но уже четырнадцать месяцев спустя этот ребенок, трех с половиной лет от роду, последовал в могилу за своим сводным братом Алексеем.
Смерть любимого сына, с которым Петр связывал все надежды на будущее династии, ошеломила царя. В приступе отчаяния государь бился головой о стену, а затем на трое суток заперся в своей спальне, куда никого не впускал и ни с кем не разговаривал даже через дверь. Все это время он неподвижно лежал, распростершись на постели, и ничего не ел. Государственные дела застопорились, письма и прошения оставались без ответа: казалось, царь забыл даже о том, что идет война со Швецией. И хотя Екатерина сама была вне себя от горя, отчаяние, охватившее мужа, испугало ее. Она стучала в дверь, звала Петра, но тщетно – ответа не было. Со слезами на глазах царица обратилась за помощью к князю Якову Долгорукову. Престарелый сенатор как мог успокоил расстроенную Екатерину и созвал Сенат в полном составе перед запертой дверью государевой опочивальни. Долгорукий постучал в дверь, но Петр не откликнулся. Постучав снова, князь возвысил голос и объявил, что пришел в сопровождении всего Сената, ибо стране нужен царь, и что ежели Петр немедля не откроет дверь, то он, Долгорукий, обязан будет сломать ее и хотя бы и силой вывести государя наружу – это единственный способ спасти корону.
Дверь отворилась, и на пороге появился бледный, измученный Петр. «В чем дело? – спросил он. – Зачем вы пришли сюда и почему тревожите меня?» «Потому, – отвечал Долгорукий, – что из-за твоей чрезмерной и бесполезной скорби по всей стране растет нестроение».
Петр повесил голову. «Ты прав, – промолвил он и, выйдя из комнаты, подошел к Екатерине, мягко обнял ее и сказал: – Мы горевали слишком долго. Не будем больше роптать против воли Божией».
После смерти маленького Петра Петровича у Петра и Екатерины осталось трое детей – все девочки. В 1721 году Анне и Елизавете было соответственно тринадцать и двенадцать лет, а Наталье – три. Старшие царевны уже привлекали к себе благосклонное внимание иностранных дипломатов, подыскивавших выгодные партии для своих монархов. «Принцесса Анна, – писал камер-юнкер Берхгольц, чей государь, герцог Голштинский, впоследствии женился на этой царевне, – брюнетка; она хороша, как ангел, цвет лица у нее чудесный, а фигурою и руками она весьма походит на отца. Ростом она довольно высока для девицы, слегка склонна к худобе и отличается меньшей живостью, нежели ее младшая сестра Елизавета, которая была одета так же, как и она. На обеих принцессах были платья из великолепной двухцветной материи, без золотого или серебряного шитья, а головы их по последней моде украшали жемчуга и драгоценные камни, так что их убор сделал бы честь лучшему французскому парикмахеру».
Спустя три года, когда Анне было шестнадцать, ее очарованию воздал должное барон Мардефельд, прусский посланник, бывший к тому же искусным рисовальщиком и выполнивший на слоновой кости миниатюрные портреты всех членов российской императорской фамилии. «Я не думаю, – писал он, – чтобы в Европе нашлась в настоящее время принцесса, которая могла бы поспорить с ней в красоте, а именно в величественной красоте. Ростом она выше обыкновенного, она при дворе выше всех остальных дам, но талия ее до того изящна и грациозна, будто природа создала ее рослою, чтобы и в этом отношении, как и в других, ее нельзя было сравнить ни с кем другим… Обращение ее чуждо всякого жеманства, но во всякое время ровное, и скорее серьезное, чем веселое… Она отлично говорит по-французски и по-немецки, и предпочитает чтение моральных и исторических книг всякому другому препровождению, и именно таких книг, которые развивают более ум и суждение».