Во время пятимесячного пребывания в Пекине, переименованном в Бэйпин, француженка пытливо вглядывается в лицо бывшей северной столицы (ныне столицей является Нанкин) и находит в ее облике неведомые раньше черты. Так, она приходит к выводу, что «помолодевший Пекин стал одним из самых живописных и чарующих городов мира» («Под грозовыми тучами»). Не менее поразительные перемены произошли в местном укладе жизни, здешних нравах и обычаях, а также в отношении китайцев к иностранцам, от былого преклонения перед которыми не осталось и следа.
В 1937 году Пекин доживает свои последние мирные дни. После смерти национального героя Китая Сунь Ятсена к власти приходит его преемник Чан Кайши, которому удается объединить Китай, охваченный пламенем гражданской войны. С 1928 по 1937 год проводится множество реформ по преобразованию экономики, развитию инфраструктуры, оздоровлению финансовой и юридической систем государства. Вместе с тем в стране нарастает напряженность из-за противостояния Чан Кайши и коммунистической оппозиции во главе с Мао Цзэдуном, завоевывающим все большую популярность в народе. Однако в 1936 году политические противники сплачиваются перед лицом внешней угрозы и образуют единый фронт для отражения иностранной агрессии.
В начале 1937 года А. Давид-Неэль с тревогой отмечает возрастание реваншистских настроений японцев, давно считающих Китай своей собственностью. Страна восходящего солнца уже не раз пыталась отрезать от Поднебесной империи «кусок пирога». В 1894 году японские милитаристы развязали войну, которая продолжалась два года и закончилась поражением Китая, выплатившего победителю огромную контрибуцию. Китайские националисты, недовольные усилением чужеземного влияния, подняли в 1899—1901 годах так называемое «боксерское восстание», которое было подавлено совместными усилиями Японии, России, Англии, Германии и других государств.
И вот над Поднебесной снова сгущаются «грозовые тучи»...
А. Давид-Неэль быстро устанавливает в Пекине контакт с местной интеллигенцией: преподавателями университетов, хранителями библиотек, деятелями науки и искусства. Она обедает в доме Чан Кайши и ведет беседы с Мао Цзэдуном. Кроме того, француженка встречает здесь старых знакомых — тибетских лам и ученых; ее дом превращается в место оживленных философских диспутов. Несмотря на внешне спокойную обстановку и превосходные условия работы, нашу героиню продолжают терзать мрачные предчувствия, впервые посетившие ее еще в Брюсселе накануне отъезда.
Тридцатого июня путешественница уезжает из Пекина и перебирается в монастырь Пусатин в окрестностях священной «пятиглавой» горы Утайшань, к которой издавна совершают паломничество китайские, тибетские и монгольские буддисты. Француженка изучает хранящиеся в окрестных обителях летописи и собирает предания об одном из величайших бодхисатв буддизма Манджушри (Джампейянге). Именно здесь ее застает известие о начавшейся войне между Китаем и Японией (28 июля 1937 г. японские оккупанты захватили Пекин, где еще недавно находились Александра и Ионгден). Невзирая на тревожные слухи, «дама-лама» продолжает свои изыскания и в середине августа заканчивает труд, начатый еще в Пекине, — роман «Магия любви и черная магия», увидевший свет в Париже в 1938 году. Автор некоторое время не решается опубликовать эту трогательную историю тибетских Ромео и Джульетты из-за описанных в ней зловещих ритуалов черных магов - бонпо, жаждущих обрести эликсир бессмертия.
Здесь же, в Пусатине, писательница приступает к новой работе — летописи своей китайской одиссеи.
«В истории мировой литературы найдется немного произведений с такой драматической судьбой, как книга “Под грозовыми тучами”», — отмечает Ж. Шалон. А. Давид-Неэль также говорила, что рукопись создавалась в необычных условиях — она писала ее во время бомбардировок и печатала в интервалах между воздушными тревогами. Эта подвижница, воспитанная на трудах античных стоиков, невозмутимо заявляла: «Человек привыкает ко всему...» В дальнейшем воздушные налеты становятся настолько обыденными, что наша героиня даже не спускается в бомбоубежище и спокойно творит под грохот рвущихся поблизости снарядов. Совершая прогулки, она неизменно берет с собой готовую часть рукописи — свое самое дорогое достояние.
Двадцатого сентября 1937 года путешественница, ее сын и двое слуг покидают монастырь Пусатин, ставший мишенью для вражеских обстрелов, и направляются в сторону города Тайюаня. Они становятся беженцами, подобно миллионам китайцев, спасающихся бегством от японского нашествия. В книге «Под грозовыми тучами» А. Давид-Неэль рассказывает о своих бесчисленных злоключениях в пути: мучительных скитаниях по дорогам Китая, голоде, нескончаемых поисках транспорта и денег, травме, полученной ею в результате падения с повозки, и, наконец, об утрате багажа с драгоценными книгами, рукописями и фотоснимками — плодами трехмесячного труда на священной горе.