В поисках сражений и славы Давыдов метался между военачальниками, стремясь как можно ближе быть к неприятелю. Так, в том же 1809 г. Давыдов, как адъютант Багратиона, отправился с ним вместе в Турцию и участвовал в делах при взятии Мачина и Гирсова, в бою при Рассевате и при блокаде крепости Силистрии. В следующем году Давыдов просил оставить его при Кульневе, с которым сблизился еще в 1807 г. Приязнь эта «достигла истинной, так сказать, задушевной дружбы», которая продолжалась всю жизнь. В поучительной школе этого неусыпного и отважного воина он кончает курс аванпостной службы, начатой в Финляндии, и познает цену спартанской жизни, необходимой для всякого, кто решился «нести службу, а не играть со службою».
Принимая участие в боях при взятии крепости Силистрии и при блокаде Шумлы в 1810 г., Давыдов был награжден бриллиантовыми украшениями к ордену Св. Анны 2-й степени. Однако, когда ввиду ожидавшейся новой войны с Наполеоном было решено заключить мир с Турцией, он возвратился к Багратиону, получившему начальство над армией с главной квартирой в Житомире. С наступлением 1812 г., когда война с Францией считалась неизбежной, гвардии ротмистр Давыдов просил о переводе его в Ахтырский гусарский полк, предназначавшийся в передовые войска, для предстоящих военных действий против французов. 8 апреля 1812 г., Давыдов стал подполковником и был назначен в Ахтырский гусарский полк, расположенный в окрестностях Луцка, получив в команду 1-й батальон полка (в полку было 2 батальона по 4 эскадрона в каждом). 18 мая Ахтырский полк выступил в авангарде в поход к Брест-Литовску.
После получения информации о слабости тыловой базы французов, ее растянутости подполковнику Давыдову пришла в голову идея попросить в свое распоряжение особую команду кавалеристов для нападения на тылы французских войск с целью уничтожения их продовольственных транспортов. С этой идеей он обратился к Багратиону и доложил ему свои мысли о партизанской войне. Задумка понравилась Багратиону, и он рассказал о ней Кутузову. Последний в принципе согласился с этим предложением, однако признал его несколько опасным, дозволив употребить для дела только 50 гусар и 80 казаков. Давыдову такие силы показались чрезмерно малыми, но тем не менее он достиг желанного результата.
Со своими гусарами и казаками в одной из вылазок он умудрился взять в плен 370 французов, отбив при этом 200 русских пленных, телегу с патронами и девять телег с провиантом. Его отряд быстро разрастался за счет крестьян и освобожденных пленных.
Таким образом, Давыдов был одним из первых, кому принадлежала мысль о развертывании партизанской войны, одним из первых он и начал ее приводить в действие в 1812 г. Удары партизан Давыдова были направлены прежде всего на коммуникации неприятеля, что сильно повлияло на его наступательные возможности, а затем и на бедственный для французов исход всей кампании, особенно с наступлением сильных морозов.
Наполеон ненавидел Давыдова и приказал при аресте расстрелять его на месте. Ради его поимки французы выделили один из лучших своих отрядов в две тысячи всадников при восьми обер-офицерах и одном штаб-офицере. Давыдов, у которого было в два раза меньше людей, сумел загнать отряд в ловушку и взять его в плен вместе со всеми офицерами.