В свое время Давыдов в одном из стихов вышутил длинный нос Багратиона и поэтому немножко побаивался первой встречи с ним. Опасения были оправданны: «Вот тот, кто потешался над моим носом», — представил Багратион окружению вошедшего адъютанта. Ответ Давыдова Багратиону понравился, что определило их взаимоотношения на продолжительный срок: Денис Васильевич заметил, что писал о его носе только из зависти, так как у самого его практически нет.
Произведенный 14 января по старшинству в штаб-ротмистры, Давыдов прибыл в Морунген к началу выступления армии в поход. 24 января он уже участвовал в деле под Вольфсдорфом и впервые, по его же собственным словам, «окурился порохом». Боевое крещение едва не стоило ему плена, если бы не подоспевшие на выручку казаки.
Уже с 24 января 1807 г. Денис Давыдов участвовал в боях с французами. В сражении при Прейсиш-Эйлау он появлялся на самых опасных и ответственных участках. Один бой, по мнению Багратиона, был выигран только благодаря Давыдову. Он в одиночку бросился на отряд французских улан, и те, преследуя его, отвлеклись и упустили момент появления русских гусар. За этот бой Денис получил орден Святого Владимира 4-й степени, бурку от Багратиона и трофейную лошадь. В этой и других битвах Давыдов отличился исключительной храбростью, за что был награжден орденами и золотой саблей.
В конце кампании Давыдов смог увидеть самого Наполеона. Тогда в Тильзите заключался мир между французским и русским императорами, и многие его не одобряли. Давыдов тяжело переживал эти события, которые, по его мнению, сильно ударяли по национальной гордости его народа. Позднее он рассказывал, как в начале переговоров в русскую ставку приехал французский посланец Перигоф, который держал себя с вызывающей наглостью (не снимал головного убора в присутствии русских генералов и т. д.).
Не секрет, что и начале царствования Александра I Давыдов входил в так называемую дворянскую фронду. Написанные им в 1803–1804 гг. басни «Голова и Ноги», «Река и Зеркало», «Орлица, Турухтан и Тетерев» (где под Орлицей подразумевалась Екатерина II, петухом Турухтаном — Павел I, а глухим Тетеревом — Александр I) ходили по рукам. В басне «Голова и Ноги» он дошел практически до открытой угрозы властвующему императору.
В течение шведской кампании 1808 г. Давыдов неотлучно находился при авангарде Кульнева в северной Финляндии; сопутствуя ему во время походов, он с ним расставлял пикеты, наблюдал за неприятелем, разделял суровую его пищу и спал на соломе под крышею неба.
В марте 1809 г., верховным командованием решено было перенести войну в пределы самой Швеции, для чего отряд Багратиона получил приказание двинуться по льду Ботнического залива и занять Аландские острова. Давыдов поспешил возвратиться к Багратиону и особенно отличился при овладении островом Бене.