Поток ордеров

Когда я работал над своим потоком ордеров, я следил за двумя вещами: Во-первых, ядро потока ордеров должно работать на 100%, быть хорошо оптимизировано и поддерживать работу с различными торговыми инструментами. Во-вторых, все уникальные функции моего потока ордеров должны быть полезными и нужными в реальной торговле. В моем программном обеспечении нет лишних функций или добавленных индикаторов «черного ящика», о которых никто толком не знает, что они делают и как рассчитываются. Я действительно горжусь специальными функциями, которые мы встроили в программное обеспечение, и мне не терпится показать их вам далее в этой книге!

С какими инструментами вы можете торговать с помощью потока ордеров?

Поток ордеров лучше всего использовать для дневной торговли. Наиболее популярными рынками являются:

Валютные фьючерсы / Форекс

• Фьючерсы на индексы (S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, DAX…)

• Нефть, металлы (золото)

• Акции

Я использую поток ордеров в основном для валютных фьючерсов. Как я уже говорил, я делаю свой анализ на NinjaTrader 8, используя валютные фьючерсы. Затем я заключаю сделки с моим брокером на рынке Форекс спот.

С какого торгового инструмента следует начать?

Я рекомендую начать только с одного торгового инструмента, например, 6E (фьючерс на евро), и сосредоточиться исключительно на нем. Причина в том, что каждый торговый инструмент ведет себя по-разному. У каждого инструмента или рынка разный средний объем торгов, разное время, когда он наиболее активен, разная реакция и т.д. Чтобы освоить один инструмент, требуется много времени!

Профессиональные дневные трейдеры часто фокусируются только на одном торговом инструменте, который они освоили и которым торгуют. Когда я начинаю, я не вижу преимущества в выборе многих рынков, так как это только усложнит процесс обучения.

Я фокусируюсь в основном на 6E (фьючерс на евро). Именно здесь я чувствую себя наиболее комфортно и именно здесь у меня самые лучшие результаты торговли.

Поток ордеров: Форекс в сравнении с фьючерсами

«Почему мы должны использовать фьючерсы вместо Форекс?» Это хороший вопрос, который мне задают довольно часто.

Разница между ними заключается в следующем:

Фьючерс: Централизованный, что означает, что все на планете видят одну и ту же цену и объемы сделок. Самое главное, что фьючерсы позволяют нам видеть, какой объем был продан по Бид и Аск.

Форекс: Децентрализован, что означает, что только люди, использующие одного и того же поставщика данных, видят одни и те же цены и объемы. Данные от каждого поставщика данных могут немного отличаться. Не слишком сильно, но разница есть. Главный недостаток фьючерсов заключается в том, что поставщики данных Форекс не могут различать Бид и Аск (а если могут, то плохо справляются). Поэтому лучшее, что вы можете получить, это общий объем (= сумма Бид и Аск).

                                  Общие объемы (Бид + Аск)

Перенос торговых уровней с валютных фьючерсов на Форекс

Поскольку я провожу анализ на валютных фьючерсах, но затем заключаю сделки на рынке Форекс, мне необходимо перенести уровни поддержки/сопротивления с фьючерсов на Форекс.

Перенос уровней с фьючерсов на евро и австралийский доллар на EUR/USD и AUD/USD (Форекс) довольно прост. Вы помещаете два графика рядом друг с другом, визуально сравниваете, а затем переносите уровень слева направо. Найти уровень довольно просто, потому что корреляция практически 100 % (графики выглядят одинаково).

Перенос уровней становится более сложным с фьючерсами на канадский доллар, японскую йену и швейцарский франк, поскольку корреляция составляет -100 %, что означает, что графики являются обратными. Кроме того, один пункт на фьючерсах не равен одному пункту на Форекс. С фьючерсами на CAD, JPY и CHF я все еще передаю уровни «визуально», но вам нужно представить, что график Форекс перевернут. Это требует некоторого времени и усилий, чтобы делать это несколько раз в день, но с некоторой практикой вы сможете делать это быстро. Это очень похоже на обучение езде на велосипеде: как только ваш мозг освоит это, он сможет это делать!

Поток ордеров – участники рынка

Большинство людей приходят в замешательство, когда впервые открывают график потока ордеров. В этом нет ничего постыдного. Поток ордеров показывает так много информации, что легко запутаться, если не знать, что искать! Не волнуйтесь, к тому времени, когда вы закончите эту книгу, вы сможете читать поток ордеров без проблем :)

Для начала разберем основные моменты, например, что показывает поток ордеров и как его читать.

Пассивные и активные (агрессивные) участники рынка