Царь любил упражняться в стрельбе из лука и пистолета по мишеням, особенно по колпакам и шапкам своих слуг. Находилось много желающих угодить государю и подставить свой головной убор под его стрелы. Все знали, что испорченный колпак обернется щедрым пожалованием. Весной 1636 года семилетний царевич Алексей начал подражать отцу в стрельбе по колпакам; правда, для его забавы головной убор был не снят с головы придворного, а куплен в Колпачном ряду.
К охоте на крупного зверя наследника престола стали приучать после совершеннолетия. В 15 лет он уже ходил на медведя, причем делал это довольно часто. В 1644 году царевич пригласил на медвежью охоту датского королевича Вальдемара, жившего тогда в Москве в качестве жениха царевны Ирины Михайловны. Обычно охотились с длинной, в человеческий рост, рогатиной. Нужно было вонзить рогатину точно в горло поднявшегося на дыбы зверя и держать, пока он не ослабеет от потери крови. Если же медведь двигался на четырех лапах и бросался всем телом, охотнику надо было попасть рогатиной в медвежью грудь. Только очень смелый и уверенный в своих силах человек мог совершить короткий, без замаха, но очень мощный удар рогатиной.
В первые годы своего царствования Алексей Михайлович тоже выезжал «тешиться на медведя». Существует предание, согласно которому в одну из таких охот в звенигородских лесах вышедший из чащи медведь бросился к царю, оказавшемуся в одиночестве, без свиты, отправившейся искать медвежье логово. Алексей Михайлович чуть не простился с жизнью, но в это мгновение рядом с ним возник чернец, при виде которого зверь ретировался. На вопрос царя, как его зовут, старец ответил: «Савва»; но в близлежащем Сторожевском монастыре не оказалось ни одного монаха с этим именем. Тогда-то все поняли, что спас государя святой Савва. Якобы после этого знамения произошло обретение честных мощей Саввы Сторожевского…
Сохранилось шутливое письмо Алексея Михайловича, датированное 1646 годом и адресованное «старым» боярам Б. И. Морозову, Н. И. Романову, Я. К. Черкасскому и другим, с приглашением приехать в село Озерецкое и принять участие в медвежьей охоте. Послание царь написал собственноручно от имени своих «полчан» — компании молодых друзей, в основном сыновей старых бояр, оставшихся в Москве; «полчане» же — Ф. М. Ртищев, Ю. А. Долгоруков, Ю. И. Ромодановский и др. — «приложили руку», то есть подписали царскую «челобитную». Государь как будто упрашивал стариков уважить его и присоединиться к охотничьему «полку»: «Пожалуйте, поступитеся, о чем я вас со своими полчаны прошу». Царь предлагает два варианта времяпрепровождения в Озерецком. Первый вариант: в среду он едет «брать медведя», а «как Бог даст изымет», будет «кушать» с гостями, ночевать отправится в деревню Козловскую, а в четверг снова на охоту. Второй вариант был проще и безопаснее: из Озерецкого ехать в дворцовое село Павловское, «приехавши б в четверг мне кушить, и кушавши б мне с тупными медведями тешится старыми, а послать по них заранее», а в пятницу всем вернуться в Москву. Чтобы убедить бояр приехать, царь прибегает к характерному приему — напоминает, какие их личные просьбы (о пожаловании в чин, воеводстве, отпуске со службы, отсрочке в судном деле) он не оставил без внимания. Так, к князю Федору Семеновичу Куракину обращены слова: «А ты боярин… бивал челом почасту в деревню и я тебя всегда жаловал, отпускал». К сожалению, неизвестно, приехали ли к молодому монарху его старые бояре «тешиться на медведя» или отписались, сославшись на государственные дела.