Убийство явилось потрясением для всех членов Семьи. На Рождество 1916 года Татьяна Николаевна послала Матушке записку, где говорилось: «Моя бесценная, дорогая Мама! Я молюсь, чтобы Бог помог сейчас Вам в это ужасно трудное время. Да благословит и защитит Он Вас от всего дурного. Я верю, что душа Нашего любимого Друга всегда с Нами и молится за Тебя, Мой ангел, Мама».
Для Государыни Александры Фёдоровны гибель «Друга» оказалась тяжелым ударом. Она сразу же почувствовала, что это страшный грех, за который всем придётся заплатить дорогую цену. По прошествии года, в декабре 1917 года, писала А. В. Вырубовой из Тобольска: «Вспоминаю Новгород и ужасное 17 число, и за это тоже страдает Россия. Все должны страдать за всё, что сделали, но никто этого не понимает»…
Уже 17 декабря 1916 года, через несколько часов после того, как во дворце князей Юсуповых на Мойке «покончили с Гришкой», Александра Фёдоровна догадалась, где и как был убит Их Друг. В тот день Императрица написала Мужу очередное письмо. Рассказала о событиях дня, а потом заметила:
«Мы сидим все вместе. — Ты можешь Себе представить наши мысли, чувства — наш Друг исчез. Вчера А. (
Вечер того дня описала Лили Ден, которую Александра Фёдоровна просила приехать в Александровский Дворец. «Государыня находилась в лиловом будуаре… Никогда ещё в лиловой гостиной Её Величества не было так по-домашнему уютно. Воздух был пропитан ароматом цветов и свежим запахом пылающих дров. Ее Величество лежала на кушетке, рядом с Нею сидели Великие Княжны. На скамеечке возле кушетки устроилась Анна Вырубова. Государыня была очень бледна, в глазах тревога. Их Высочества молчали. Анна, похоже, плакала перед моим приходом. Я услышала то, что мне уже было известно. Григорий Ефимович исчез…».
Именно тогда Александра Фёдоровна сказала Лили, что «Она не боится смерти», что «смерть — избавление от страданий».
У Императрицы не было никаких «истерик» и «обмороков», о которых говорили тогда в петроградских салонах и о чем потом писали разнообразные сочинители. Была тревога, царило грустное сосредоточенное настроение. И ещё всегда, и в те дни — вера в Промысел Божий.
Министр внутренних дел А. Д. Протопопов (1866–1918), прибывший через день, когда в реке уже было обнаружено тело Распутина, свидетельствовал, что Государыня «была печальна, но спокойна, выражала надежду, что молитвы мученически погибшего Григория Ефимовича спасут Их Семью от опасности переживаемого тяжелого времени». Как выразилась Ден, «за Себя Она не боялась; Она была безмятежна и не испытывала ни малейшего страха».
Александра Фёдоровна боялась за близких. Окончательно убедившись, что убийцами оказались родственники — двоюродный брат Царя Дмитрий Павлович и муж племянницы царя Феликс Юсупов, Она поняла, что злопыхательство и клевета против Них — не просто слова. Теперь это и дела. Мужу телеграфировала днём 18 декабря: «Есть опасения, что эти два мальчика затевают еще нечто ужаснее».
Государь всё понял, понял, какой удар был нанесен Им, и 19 декабря вернулся в Царское Село. К этому времени картина преступления уже вполне выяснилась. Юсупов пригласил Распутина к себе в гости, и там в присутствии нескольких других лиц, в том числе и Великого князя Дмитрия, Григорий был убит. Тело же на машине Великого князя вывезли из дворца и бросили под лёд. Как вспоминала А. А. Вырубова, «Государь эти дни почти не разговаривал, и мы никто не смели беспокоить Его».
Императрица получила сведения, что некоторые члены Династии, в том числе Дмитрий и Феликс, вынашивают планы и других убийств, в том числе и Ее! Она и раньше слышала такие разговоры, но теперь они приобретали зловещий характер. Полиция перехватила несколько писем, где прямо об этом говорилось. Но самое ужасное, что радостно-злорадные настроения испытывали родственники! Об этом тоже говорилось в письмах, перехваченных полицией.