Марию Даниловну Меншикову в декабре того же года выдали замуж за графа Алексея Алексеевича Головина, а за другую сестру, Анну, посватался один из денщиков Петра I Антон Мануилович (Эммануилович) де Виейра. Непрошеный и нежеланный зять Меншикова — португальский еврей де Виейра, в русских документах известный как Девиер, в юности служил матросом на португальском корабле, оказавшемся в Голландии, когда там находился Пётр I. Де Виейра прельстился придворной службой и начал её скороходом у Меншикова. Однако очень скоро он перешёл к Петру, определившему ловкого португальца в гвардию, а затем и в свои денщики. Здесь де Виейра настолько укрепился, что даже посмел свататься к сестре Меншикова Анне. Денщики Петра I несли службу офицеров-ординарцев, числясь в свите государя. Звание денщика считалось выше камер-юнкерского, и многие из царских денщиков были офицерами гвардии. Денщики были лицами, очень близкими к царю, пользовались большим его доверием и часто выполняли ответственные поручения Петра. Многие из них стали со временем сенаторами и генералами. Впоследствии положение и обязанности царских денщиков соответствовали званию и обязанностям флигель-адъютантов.
И всё же Меншиков отклонил сватовство де Виейры, но тот не отступил, заявив, что девица Анна уже беременна и следует спешить с венчанием, чтобы не опозорить фамилию Меншиковых. Александр Данилович в ответ велел схватить жениха и избить его батогами. Избитый де Виейра отправился к Петру с жалобой и просил у царя защиты и помощи. Пётр взял сторону Антона Мануиловича и велел Меншикову вести сестру и де Виейру в церковь на обручение. А чтобы доказать своё расположение к де Виейре и упрочить его положение, Пётр сделал зятя Меншикова Санкт-Петербургским генерал-полицмейстером.
Что же касается Меншикова, то Пётр велел и ему самому тоже жениться на Дарье Михайловне Арсеньевой и обвенчал их 18 августа 1706 года.
Женитьба Меншикова на Арсеньевой в какой-то мере уменьшила опасность интимной связи Александра Даниловича с Екатериной Алексеевной, ибо видно было, что они испытывают друг к другу несомненные симпатии. Венчание произошло в Киеве, где в то время находился Пётр и куда Меншиков приехал специально для этого.
А ещё через день Пётр вместе с Екатериной и Анисьей Толстой уехали из Киева в Петербург. Супруги же Меншиковы остались при войсках и начали осеннюю кампанию 1706 года в Польше и Саксонии.
Дарья Михайловна прошла уже хорошую военную школу, не раз побывав в походах, и потому стала для Александра Даниловича такой же хорошей спутницей и настоящей «полковой дамой», какой для Петра оставалась Екатерина.
В этой кампании 18 октября Меншиков разбил под Калишем корпус шведского генерала Мардефельдта, что ускорило пожалование ему союзным России австрийским императором титула Светлейшего князя Римской империи.
Причём в дипломе, подписанном императором Иосифом I, утверждалось происхождение нового князя от благородной литовской фамилии, что затем было перенесено из австрийской грамоты и в русскую, которую он получил через полгода уже как русский князь.
Весь 1707 год Екатерина провела вместе с Петром в Польше, а весной следующего приехала в Петербург. Пётр же и Меншиков оставались на Украине, где в последующие полтора года ими одержаны были весьма важные победы над шведами — в сражениях при Лесной, в знаменитой битве под Полтавой и под Переволочной.
Решающий перелом в Северной войне наступил в 1709 году. Именно в этот, победоносный для России, год небо Москвы много раз озарялось победными фейерверками. А 21 декабря 1709 года в Первопрестольной состоялся триумфальный марш победителей.
В июне 1710 года русские войска взяли Выборг, в июле — Ригу, в сентябре — Ревель (Таллин), опасаясь дальнейших военных успехов Петра и усиления его могущества, союзная Карлу XII Турция объявила России войну.
Накануне объявления войны в Петербурге происходили события, которые позже сыграли заметную роль в истории России. На авансцене семейной жизни царского дома появилась племянница Петра, семнадцатилетняя Анна Ивановна. Пётр решил выдать её замуж за владетеля соседней с Петербургом Курляндии герцога Фридриха-Вильгельма — потомка последнего магистра Ливонского ордена Кеттлера. С 1710 года в Курляндии очень усилилось влияние России, жених Анны Ивановны в августе 1710 года приехал в Петербург, чтобы предстоящим браком закрепить союз Курляндии с Россией. Пётр подарил Фридриху-Вильгельму четыреста кавалеристов, а Меншиков — пятьдесят телохранителей-драбантов, а кроме того — драгоценный сапфир стоимостью в пятьдесят тысяч талеров и турецкого жеребца необычайной красоты.