А. А. Волкову повезло. Его не настигли большевистские пули, и ему чудом удалось избежать смерти.
После сорока трёх дней плутания по лесам, оборванному и измученному, ему, наконец-то, с огромным риском для жизни, всё же удалось добраться до Екатеринбурга, занятого к тому времени белочехами.
Все выпавшие на его долю приключения он довольно подробно описал в своей книге «Около Царской Семьи», изданной в Париже в 1928 году. Однако читателю будет, наверняка, небезынтересно узнать о том, что по прибытии в бывшую столицу «Красного Урала» А. А. Волков явился не куда-нибудь, а в тюрьму, где
После радостных восклицаний начальник тюрьмы П. П. Шечков приказал запрячь лошадь и поехал с А. А. Волковым в город, чтобы купить ему кое-что из одежды. А вечером – герой дня Алексей Андреевич был приглашён к самому губернатору на ужин, где присутствовал ещё один молодой человек, подобно ему чудом спасшийся от расстрела.
После этих тёплых встреч А. А. Волков был посажен на поезд, который довёз его до Тюмени, где он с огорчением узнал, что речное сообщение с Тобольском, куда он направлялся, уже закрыто. Поэтому добираться до Тобольска ему пришлось на перекладных лошадях. Добравшись до города и застав у себя дома гостя
Встретившись с родными, он с удивлением узнал, что все они так ничего и не знали о выпавшем на его долю «расстреле». Весьма сильна также была разница и в существовании – в отличие от царских слуг, у которых он накануне побывал в гостях, его родные вели по-монастырски сытый образ жизни.
А вскоре А. А. Волков был вызван во Владивосток одним из руководителей Белого Движения в Сибири и на Дальнем Востоке Генерал-Лейтенантом П. П. Ивановым-Риновым. Пробыв в этом городе около месяца и так и не получив за это время никаких распоряжений на свой счёт, А. А. Волков решил вернуться назад. В этом ему помог С. Гиббс, который в то же самое время следовал с поездом Английской Военной Миссии до Омска. Добравшись до неофициальной столицы Верховного Правителя, Алексей Андреевич на пароходе «Товарпар» в июле 1920 года вновь возвратился в Тобольск. Прожив там до августа, А. А. Волков встретился с адъютантом генерала М. К. Дитерихса Б. В. Молостовым, которому его патрон поручил привезти его в Омск. Забрав семью, А. А. Волков на пароходе «Ольга» не без приключений добрался до Омска, где несколько раз встречался со следователем Н. А. Соколовым.
По мере наступления Красной Армии наступала угроза для Омска, почему генерал Крещатицкий предложил ему переехать с семьёй в Харбин, куда в то время шёл специальный поезд, впереди которого следовал бронепоезд.
В Харбине А. А. Волков с семьёй прожили зиму 1919–1920 годов, по прошествии которой Генерал-Лейтенант Д. Л. Хорват предложил ему место заведующего приёмом лесных материалов на станции «Именьпо». Там бывший царский слуга и проработал до 1922 года.
К этому времени зятю Алексея Андреевича, проживающему в Эстонии, наконец-то удалось разыскать его с женой в Маньчжурии и прислать вызов. (Он годами ранее уехал с дочкой и внучкой А. А. Волкова в Европу.) На горе, буквально за 9 дней до их предстоящего отъезда, умирает его супруга Наталья Антоновна. Похоронив супругу в чужой земле, А. А. Волков выехал в Эстонию к зятю. В этой стране он женился во второй раз на вдове Евгении Рейнгольдовне, урожд. Ховен (1880–1932).
Получая пенсию от Короля Дании Христиана Х, Алексей Андреевич Волков последние годы жизни проживал в Юрьеве (ныне Тарту).
Умер 27 февраля 1929 года. Похоронен на Успенском кладбище города Юрьева.
А. А. Волков в материалах Следственного Производства 1918–1920 г.г
Документ № 1
1918 года, октября 22 дня, Член Екатеринбургского Окружного Суда И. А. Сергеев, в камере своей, допрашивал нижепоименованного в качестве свидетеля, с соблюдением 443 ст. Уст. Уг. Суд., и он показал:
Я, Алексей Андреевич Волков, 59 лет, происхожу из крестьян Тамбовской губернии Козловского у[езда] Вышневской волости, православный, грамотный, не судился, проездом нахожусь в городе Екатеринбурге. В 1911 году пожалован званием потомственного почётного гражданина.