Как утверждает фольклор, такое щемящее душу и холодящее сердце состояние не раз испытывала на себе императрица Анна Иоанновна. Из письма французского посла маркиза де Торси Людовику XV известно, как на балу, данном еще ее дядей Петром I, из всех присутствовавших только она одна приняла близко к сердцу выкрики пьяной шутихи царя княжны Ржевской: «Чую, ангел смерти летает над невскими болотами». Анна, пишет маркиз де Торси, стремительно выбежала из залы, будто эти жуткие слова были адресованы именно ей.
Якоб Штелин рассказывает о случае, происшедшем сразу же по прибытии Анны Иоанновны из Москвы в Петербург. К встрече императрицы были приготовлены фейерверки, один из которых представлял собой портрет Анны Иоанновны в полный рост с короной и скипетром. Увидев свой портрет в ярком освещении праздничных огней, впечатлительная Анна заметила стоявшему рядом Бирону: «Неужели им больше нечего делать, кроме как сжигать меня как ведьму?»
На престоле Анна чувствовала себя неуверенно. Она хорошо понимала, что у родной дочери Петра I цесаревны Елизаветы оснований сидеть на русском троне значительно больше, чем у нее, всего лишь его племянницы. В то время Елизавета жила в Смольном доме, стоявшем на месте будущего Смольного монастыря. Говорят, что, всерьез опасаясь за свою судьбу, Анна Иоанновна вблизи Смольного дома на всякий случай расквартировала верный ей полк Конной гвардии.
Смерть настигла Анну Иоанновну 17 октября 1740 года. За несколько дней до этого по Петербургу распространились слухи о некой таинственной процессии, которая вышла из-под арки Адмиралтейства, проследовала до ворот Зимнего дворца и скрылась в них. В руках шедших были факелы, ярким светом озарявшие улицу. Между тем ни один дворцовый караульный ничего не видел. И только случайные прохожие, заметив траурное шествие, торопливо перекрестившись, пугливо прятались в подворотнях. Что это были за призраки, так и осталось неизвестным.
А еще через несколько дней во дворце произошло, как говорили современники, «неразгаданное явление». Однажды за полночь, когда императрица уже удалилась во внутренние покои и у Тронной залы был выставлен караул, а дежурный офицер уселся отдохнуть, часовой вдруг скомандовал: «На караул!» Солдаты мгновенно выстроились, а офицер вынул шпагу, чтобы отдать честь вдруг появившейся в Тронной зале государыне, которая, не обращая ни на кого внимания, ходила взад и вперед. Взвод замер в ожидании. Офицер, смущаясь странностью ночной прогулки, и видя, что Анна Иоанновна не собирается идти к себе, решается выяснить о намерениях императрицы. Тут он встречает фаворита императрицы герцога Бирона и докладывает о случившемся. «Не может быть, – отвечает тот, – я только что от государыни. Она ушла в спальню». – «Взгляните сами, – возражает офицер, – она в Тронной зале». Бирон идет туда и тоже видит женщину, удивительно похожую на императрицу. «Это что-то не так. Здесь или заговор, или обман», – говорит он и бежит в спальню императрицы, уговаривая ее выйти, чтобы на глазах караула изобличить самозванку. Императрица в сопровождении Бирона выходит и… сталкивается со своим двойником. «Дерзкая!» – говорит Бирон и вызывает караул. Солдаты видят, как стоят две Анны Иоанновны и отличить их друг от друга совершенно невозможно. Императрица, постояв минуту в изумлении, подходит к самозванке: «Кто ты? Зачем ты пришла?» Не говоря ни слова, привидение пятится к трону и, не сводя глаз с императрицы, восходит на него. Затем неожиданно исчезает. Государыня произносит: «Это моя смерть», – и уходит к себе. Через несколько дней Анна Иоанновна умирает.