Ширваншах Фаррух-Ясар получил драгоценных русских кречетов, но пожалел нескольких золотых монет, чтобы помочь раздетым и голодным людям вернуться обратно на Русь. Товарищи Никитина заплакали «да и разошлись кои куды». Те, у кого не было долгов за товары, взятые на Руси, побрели домой, другие ушли работать в Баку, а некоторые остались в Шемахе. Куда же направил стопы Афанасий Никитин, полностью ограбленный, без товаров, денег и книг? «А я пошёл в Дербент, а из Дербента в Баку, а из Баку пошёл за море…» Зачем пошёл, почему, на какие средства? Об этом ни слова…
В 1468 году он оказывается в Персии. Где и как он провёл целый год – опять ни слова. Впечатлений от Персии, где он прожил ещё один год, у тверского купца совсем немного: «из Рея пошёл к Кашану и тут был месяц. А из Кашана к Найину, потом к Йезду и тут жил месяц…» Покинув Иезд, странник добрался до населенного купцами-мореходами города Лара, правители которого зависели от государя могущественной Белобаранной Туркменской державы. «Из Сирджана к Таруму, где финиками кормят скотину…»
«И тут есть пристанище Гурмызьское и тут есть море Индейское», – записал Афанасий Никитин весной 1469 года в своей «тетрати». Здесь, в Ормузе на берегу Персидского залива, ограбленный странник вдруг оказывается владельцем породистого жеребца, которого надеялся выгодно продать в Индии. Вскоре Никитин вместе со своим конем был уже на парусном корабле без верхней палубы, перевозившем через море живой груз. Через шесть недель судно бросило якорь в гавани Чаул на Малабарском берегу, на западе Индии. Перевоз обошёлся в сто рублей.
Индия заняла в дневниках Афанасия значительное место. «И тут есть Индейская страна, и люди ходят все наги, а голова не покрыта, а груди голы, а власы в одну косу заплетены, а все ходят брюхаты, а дети родятся на всякий год, а детей у них много. А мужики и жонкы все нагы, а все черны. Яз куды хожу, ино за мною людей много, да дивуются белому человеку…» – удивлённо записывал Афанасий Никитин.
Около месяца ехал на своем коне Афанасий Никитин в город Джуннар (Джунир), делая, видимо, частые остановки в пути. Он указывал в дневнике расстояния между городами и большими селениями. Джуниром, который входил, вероятно, в состав мусульманского государства, правил наместник Асад-хан, который, как писал Никитин, имея много слонов и коней, тем не менее «ездил на людях».
Пока Афанасий Никитин изучал Джунир, Асад-хан отнял у него ормузского жеребца, а затем стал шантажировать, обещая вернуть коня и дать тысячу золотых впридачу, если купец примет мусульманскую веру. Но православный христианин оказался стойким в убеждениях. А тут ещё вовремя объявился знакомый перс, казначей Мухаммед, которрый убедил Асад-хана оставить Афанасия в покое, и в конце концов джунирский хан вернул ему коня. Здесь тоже загадка – что за казначей Мухаммед, откуда он знал русского купца и почему вступился за него? Такое впечатление, что в Персии и в Индии у Афанасия были влиятельные друзья-мусульмане. Товарищам же своим по профессии купец советует: «Ино, братие рустии християня, кто хощет поити в Ындейскую землю, и ты остави веру свою на Руси, да воскликнув Махмета (призвав пророка Мухаммеда) да поити в Гиндустанскую землю».
Никитин продолжил своё путешествие. Прибыв в город Бидар, столицу мусульманского государства Декан, где торговали рабами, конями, золотистыми тканями. «На Русскую землю товара нет», – с огорчение записал путешественник. Оказалось, что Индия не так богата, как думали о ней в Европе. Осматривая Бидар, он описывал боевых слонов деканского султана, его конницу и пехоту, трубачей и плясунов, коней в золотых сбруях и ручных обезьян. Ему бросились в глаза роскошь жизни индийских «бояр» и нищета сельских тружеников. Знакомясь с индийцами, странник не скрывал, что он русский.
На каком языке общался Афанасий с местными жителями? Персидским и татарским языками он владел превосходно. Видимо, легко давались ему и здешние наречия. Индийцы сами вызвались проводить Никитина к храмам Шрипарваты, где его поразили огромные изоражения бога Шивы и священного быка Нанди. Беседы с молящимися у кумирен Шрипарваты дали Никитину возможность подробно описать жизнь и обряды поклонников бога Шивы.
В это время в дневнике Никитина появился путеводитель с указанием расстояний до Каликута, Цейлона, царства Пегу (Бирмы) и Китая. Никитин записывал, какие товары вывозятся через индийские порты Камбай, Дабул, Каликут. Перечислялись самоцветы, ткани, соль, пряности, хрусталь и рубины Цейлона, яхонты Бирмы.
Кругом шли войны между азиатскими властителями. Путешественник описывал в «тетратях» их выступления и походы, указывал численность войск мусульманских и индийских владык, перечислял виды вооружения, количество боевых слонов. «Пути не знаю. И куда я пойду из Индостана: из Ормуза пойти, а из Ормуза на Хорасан – пути нет, и на Чагатай пути нет, и на Бахрейн пути нет, и на Йезд пути нет», – горестно записывал Афанасий, тоскуя по родной земле.