Для сцены шабаша, а потом – Великого бала у сатаны Булгаков сделал выписки из статьи «Шабаш ведьм» Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Там, в частности, говорилось о более традиционной версии этого мероприятия, чем в рассказе М. А. Орлова об Антессере. В статье, написанной известным этнографом Л. Я. Штернбергом, отмечалось, что «перед полетом ведьмы мажут себя волшебными мазями», а для самого полета пользуются «метлами, кочергами, ухватами лопатами, граблями и просто палками». Автор «Шабаша ведьм» указывал, что ведьмы и черти, которые в народных поверьях являются участниками этого дьявольского сборища, произошли от языческих богов и богинь, в том числе от древнегерманской Фрейи, традиционно изображавшейся верхом на борове. Булгаков пародийно уподобил Фрейе служанку Маргариты Наташу, отправляющуюся на бал верхом на превратившемся в борова «нижнем жильце» – ответственном работнике Николае Ивановиче. Картина шабаша, предшествующего в окончательном тексте балу Воланда, во многом соответствовала немецкому поверью, приводимому Л. Я. Штернбергом: «Среди сонма ведьм, оборотней и давно умерших женщин (души усопших в свите Одина) (Один – верховный бог древнегерманской мифологии Скандинавии, бог войны, хозяин Валгаллы, чертога мертвых, где находят приют павшие в битвах воины, продолжающие здесь свои героические подвиги; у древних германцев континентальной Европы Одину соответствовал бог Вотан, или Водан, от которого, возможно, произошел и Воланд средневековых легенд. –
Как можно судить по сохранившимся рукописям, в тексте 1933 года шабаш в Нехорошей квартире продолжался до половины двенадцатого, а затем следовал малый бал у сатаны, причем часть рукописи, где этот бал, вероятно, описывается, в полном соответствии с рассказом Е. С. Булгаковой оказалась уничтожена.
Отметим, что на балу у Воланда присутствуют и музыкальные гении, непосредственно не связанные в своем творчестве с инфернальными мотивами. Маргарита встречает здесь «короля вальсов» австрийского композитора Иоганна Штрауса, бельгийского скрипача и композитора Анри Вьетана, а в оркестре играют лучшие музыканты мира. Тем самым Булгаков иллюстрирует идею, что всякий талант – в чем-то от дьявола, и «король вальсов» Штраус несказанно рад, когда его приветствует Маргарита – королева бала сатаны.